Спасибо, Дмитрий! Вот, теперь выкладываю две стратегии по заданию из первого онлайн занятия мастер группы. Для отработки навыков управления на "бумаге". Ратио Колл спрэд и Ратио Пут спред. Обе конструкции из 5 слоёв опционов. Обе пока 

приносят ПЛЮС ещё даже без захода цены на наклонные участки профилей. ГО составляет 26275 и 23675. В сумме ГО составит 49950, соответственно депозит для открытия двух таких ОК должен по стратегии составить не менее 100000 рублей (загруженность депо не выше 50%). По Ратио Колл спрэду пока не вижу смысла страховать Путами, так как плюс есть всё равно и будет только увеличиваться со временем до определённого дня.  Если будут замечания, то поправьте пожалуйста. Если всё хорошо, тоже напишите, что бы я знал что всё делаю правильно.

И ещё хочу уточнить такой вопрос. ниже привожу один и тот же график, только четыре разных таймфрейма. Как оцениваем ситуацию? На Д1, Н4 есть шикарные ПИН-бары на уровне. На М60 наверное уже нельзя считать это ПИН-баром? А на М5 точно нет сигнала!  Принять ли сигналы старших таймфреймов, не обращая внимание на отсутствие сигнала на М60 и М5? И, тогда, ожидать вероятного движения на ретест последней волны пробитого треугольника (уровень 115000)? Или как? Подскажите, пожалуйста, Дмитрий.

Владимир, конструкции сделаны не верно! Посмотрите еще раз мое видео! Попробуйте самостоятельно найти ошибку!.

Если Пин-бары в уровнях. (старшие ТФ должны быть на ключевых уровнях), то их можно торговать. Цели должны соответствовать рискам (стопам). т.е. плановый профит должен быть в 2-3 раза больше стопа.

Владимир, какова последовательность нахождения точки входа в сделку? Сначала на старшем ТФ видите сигнал, затем при подтверждении этого сигнала на младшем ТФ, входим в сделку. На Д1 и Н4 Вы увидели сигнал, входя по которому на этих ТФ Вы будете иметь ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ стоп и поздно войдёте, т.к. долго будете ждать какого - нибудь подтверждения. Поэтому вход осуществляется на более младшем ТФ. Как показывает практика, даже ожидая формации на младшем ТФ, всё равно вход происходит раньше, чем если бы входили по старшему ТФ, и стоп получается значительно меньше. А вообще, на М5 есть формация и называется она "Внутренняя свеча". Т.е. по ней можно было войти в ЛОНГ примерно в 13-17 или ЖДАТЬ известную формацию.

Дмитрий Брыляковнаписал16 октября 2020 в 21:36

Посмотрите еще раз мое видео! Попробуйте самостоятельно найти ошибку!.Если Пин-бары в уровнях. (старшие ТФ должны быть на ключевых уровнях), то их можно торговать. Цели должны соответствовать рискам (стопам). т.е. плановый профит должен быть в 2-3 раза больше стопа.

Спасибо, Дмитрий!  Попробую сейчас покопаться и найти ошибку,  - это мотивирует! )

Борис Ломакиннаписала16 октября 2020 в 21:37

Владимир, какова последовательность нахождения точки входа в сделку? Сначала на старшем ТФ видите сигнал, затем при подтверждении этого сигнала на младшем ТФ, входим в сделку. На Д1 и Н4 Вы увидели сигнал, входя по которому на этих ТФ Вы будете иметь ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ стоп и поздно войдёте, т.к. долго будете ждать какого - нибудь подтверждения. Поэтому вход осуществляется на более младшем ТФ. Как показывает практика, даже ожидая формации на младшем ТФ, всё равно вход происходит раньше, чем если бы входили по старшему ТФ, и стоп получается значительно меньше. А вообще, на М5 есть формация и называется она "Внутренняя свеча". Т.е. по ней можно было войти в ЛОНГ примерно в 13-17 или ЖДАТЬ известную формацию.

Борис, спасибо огромное за пояснения! Теперь ясности стало гораздо больше. Буду придерживаться этих правил.

Всё проанализировал и пришёл к выводу что ошибкой в двух моих Ратио спредах было то, что они были построены "вне денег". Перестроил обе конструкции  теперь "в деньгах" и наверное теперь всё о-кей...? :)) Напишите пожалуйста. Вот скрины ниже:

Ратио колл застраховал 110 Путом (недельный, экспир. 22.10). Есть вопросы по страховке!    Вопрос1: Одного недельного Пута хватает для того, что бы застраховать Конструкцию из 5 слоёв? Смотрим по итоговой суммарной дельте внизу, что бы она была "0" или едва отрицательной? Или все же, на каждый "слой" конструкции нужно брать по одному страховочному недельному опциону?  Поясните пожалуйста, как правильно.  Вопрос2: При страховке недельным опционом профиль ОК сильно искажается и я полагаю на него не стоит смотреть?  Так как он становится не действительным (шапка прибыли справа сходит на нет...)? А, видимо, смотрим только суммарную итоговую дельту ОК внизу таблицы для текущей точки цены и перспективы влево? Дельта отражается правильно?  Поясните пожалуйста, прав ли я?  Скрин ниже:

Спасибо, Борис, за очень подробные разъяснения. Да, под "слоями" я имел ввиду по 5 одинаковых  опционов в конструкции. 

Дмитрий, я теперь уже понял, почему мои РАТИО спреды не правильные. Моя главная ошибка действительно была в том, что текущая линия профиля сразу уходила в убыток. Другие недостатки заключалась в том, что ОК были построены не "в деньгах" и точка безубыточности на профиле экспирации находилась слишком далеко от текущего значения цены фьючерса. А так же с точки зрения Гарантийного обеспечения ОК получались слишком дорогими. Если всё действительно так, прошу подтвердить.

Вот, перестроил всё снова.

РАТИО-колл спрэд застрахован тремя 110 недельными путами на выходные от падения рынка при открытии в понедельник:

РАТИО-пут спрэд (см. ниже) застрахован недельными коллами двух страйков 115 (1 шт.) и 117,5 (4 шт.). (может это перебор уже...). 

         Страховка на выходные от резкого роста рынка при открытии в понедельник:

Вот поторговал, для тренировки входов, виртуально 20 октября фьючерсом RIZ0. Получилось неплохо, старался по системе, как учили...)   Целью был уровень ретеста пробитого треугольника 114900. Всё закрылось по тейку 21 октября. Жду возможную критику, если, что не так было.

Результаты сделок:  №1   -130п.   №2  +210п.   №3   -220п.    №4  +1380п.   №5  +960п.

Общий итог:   + 2200 п.

Приветствую всех кто заглядывает сюда.  На днях и вчера перед экспирацией "недельных"страховочных опционов "подруливал" и "рулил" своими Ратио-спредами. Вот, что получилось в итоге на сегодняшний день: На мой взгляд всё достаточно неплохо пока. Как считаете, Дмитрий?    Будут ли пожелания? Что-нибудь "подрулить" )) ?

Ратио-ПУТ спред при отключенной страховке:

Он же застрахованный сейчас:

Ратио-КОЛЛ спред при отключенной страховке:

Он же застрахованный сейчас:

В субботу только увидел видео Дмитрия о страховке на выходные, поэтому остался без страховки в обеих конструкциях. Но по счастью, в понедельник на открытии "рывок" был не сильный, чуть больше 1000 п. Поэтому всё нормально, конструкции пока без изменений. Цена никак не хочет активно уходить в сторону от точек открытия конструкций.

Поторговал в Понедельник, так же виртуально.  Всё получилось достаточно неплохо. Система "уровни/свечные" модели работает очень хорошо, - почему раньше не видел, не вник и не разобрался в тонкостях, сам не пойму. Посмотрю, хватит ли у меня выдержки, прилежания и контроля на реальных сделках. Думаю, что именно направленная торговля опционами мне значительно здесь поможет и упростит задачу, повысят прибыльность/эффективность благодаря меньшему ГО и отсутствию ложного выноса стопов. 

Вот результаты четырёх сделок: 

№1  114940  -  115550 = 610п.

№2  115440  -  115050 = 390п.

№3  115500  -  115050 = 450п.

между №3 и №4 был ещё один сигнал на вход в лонг,  - я прозевал его..))

№4  115600  -  114930 = 670п.

ИТОГ:  + 2120п.    Скрин:

Владимир, будьте осторожны! Направленная торговля недельными опционами ХОРОША, когда есть ХОРОШЕЕ движение, и Вы ТОЧНО определили направление. В противном случае, Вы будете получать УБЫТОК от распада опционов (если цена остановится или пойдёт против Вас) или БОЛЬШОЙ и БЫСТРЫЙ убыток (если цена пойдёт против Вас). Направленная торговля позволяет не только ХОРОШО зарабатывать (при благоприятных обстоятельствах), но и ОЧЕНЬ БЫСТРО и МНОГО терять (если что-то пошло не так) (((. Так же надо определиться с объёмом входа в позицию - при торговле со стопом объём допускается больше, без стопа - меньше. До входа в позицию определить ЦЕЛЬ в сделке или условия для выхода из неё.

Борис Ломакиннаписала27 октября 2020 в 13:41

Владимир, будьте осторожны! Направленная торговля недельными опционами ХОРОША, когда есть ХОРОШЕЕ движение, и Вы ТОЧНО определили направление. В противном случае, Вы будете получать УБЫТОК от распада опционов..

Хорошо, Борис, спасибо большое за ценную информацию, за подробное разъяснение. Буду всё это учитывать строго по вашим наставлениям. Только по "стопам" есть вопрос у меня, как лучше делать "стоп" при такой торговле?  Ставить на сам опцион по его цене, или как? Ликвидность позволит быстро ему сработать, при резком движении цены против в этом случае или что..?  Может лучше просто в качестве "стопа" занейтраливать дельту определённой заранее противоположной пропорцией фьючерсов в этом случае? Или вообще полностью переворачивать всю позицию в противоположную сторону фьючерсами если вдруг появились условия и уверенность, что цена пойдёт в противоположную сторону?  Подскажите, Борис. 

       Но, Вы, я так понял, торгуете направленно только фьючерсом и не сторонник направлено торговать опционами?

Можно при направленной торговле опционами ориентироваться на график Б.А. (Базовый Актив, фьючерс) - где бы Вы вошли в сделку фьючерсом, там же входите недельным опционом, где бы вышли фьючерсом (по стопу или по цели), там закрываете опционную сделку. Не каждый Брокер разрешает выставлять стоп непосредственно на опционе, с одной стороны (БКС не даёт такой возможности), с другой стороны, при не достаточной ликвидности, если Вы торгуете не 1 контрактом, то можете "снести" весь стакан своей заявкой (((. Поэтому стопы лучше "выставлять" по Б.А.

Есть, конечно, более сложные варианты. Для разворота позиции с использованием фьючерсов и опционов нужны определённые соотношения того и другого. Например, вчера, войдя в ЛОНГ 10 месячными центральными Коллами 115, в качестве стопа можно было выставить на продажу 3 фьючерса в месте, где должен стоять стоп. При срабатывании условного "стопа", у нас продаются 3 фьючерса, продаём ещё 7 месячных Путов страйком выше (117,5) и закрываем в "0" или в "+". При необходимости поднимаем правый край продажей центрального Пута. Месячные опционы используются, т.к. у них больше времени до экспирации, соответственно больше времени для корректировки позиции при необходимости. 

Можно, конечно, закрыть Коллы полностью и на встречу им купить фьючерсы. А вдруг цена, не обращая внимание на Вашу уверенность в ШОРТЕ, опять начнёт расти? Опять продавать фьючерсы с убытком и покупать другие? Поэтому удобней в таких ситуациях манипулировать ОК, опционами и фьючерсами в комплексе. И тем самым разворачивать свою позицию в нужную сторону.

Я больше года торговал направленно недельными опционами. Периодически, при попадании в тренд, получались хорошие проценты прибыли (за день 30%, удвоение маленького счёта за неделю), но если вставал в боковики или против тренда, то происходил БЫСТРЫЙ СЛИВ заработанного и не только (((. Поэтому я решил научиться торговать ОК - пусть прибыль в моменте значительно меньше, зато на длительном периоде времени (особенно, в моём случае), получается больше при меньшей затрате сил, нервов и времени.

Сегодня на ЛЧИ кто - то "угадал" с направлением и, возможно, за счёт недельных опционов ВЫРВАЛСЯ В ЛИДЕРЫ, но ... Думаю, что если этот трейдер сегодня прекратит торговлю на конкурсе, то его итоговое место будет значительно выше по окончании, чем если он продолжит свою торговлю. Потому что такие "ВЫИГРЫШИ" не бывают постоянными, затем часто происходит СЛИВ. История покажет. Можно отследить место в конкурсе этого трейдера в декабре, когда закончится ЛЧИ. И ник он себе подобрал соответствующий "ПАН" (или ПАН, или пропал) ))).