Борис Ломакиннаписала28 октября 2020 в 18:43

Можно при направленной торговле опционами ориентироваться на график Б.А. (Базовый Актив, фьючерс) - где бы Вы вошли в сделку фьючерсом, там же входите недельным опционом, где бы вышли фьючерсом (по стопу или по цели), там закрываете опционную сделку....

Спасибо, Борис! Очень ценный опыт и полезная информация! Полностью согласен с вами. )

Вчера 28.10.20 г.  На открытии при сильном прорыве цены вниз и дальнейшем сильном движении вниз я решил закрыть страховочный недельный Пут и весь Ратио-колл спрэд. 

       Из-за роста волатильности на падении, всю левую часть конструкции значительно подбросило вверх:

Закрыл Ратио колл спрэд с небольшой прибылью, в которую вытянул его страховочный недельный опцион 115 Пут(29.10). По аналитику получилось +3020 п.

!!!  Возник вопрос, почему-то при способе закрытия путём "добавления сверху" закрывающих позиций в Аналитике как показано ниже в итоге получился наоборот убыток чуть более 2000 п. Видимо это связано с какими-то погрешностями самого Аналитика при таком способе закрытия? (похоже так делать нельзя...) Хотя по графику ОК явно в плюсе. Или есть моя ошибка?  Вот что делалось и что получилось:

Ратио-пут спред "зашёл" под самый центр шапки прибыли. Страховочный Колл обесценился и его решено оставить так на экспирацию. Но на ночь левый край  оставлять было опасно и решено было купить дешёвенькие Два 105 Пута (29.10) для страховки только на один день. Вот что в итоге получилось:

Вот как выглядит Ратио-пут спред сейчас (Чт. 29.10) с отключенными страховками:

После экспирации вечером немного достроил Ратио-пут спрэд, продав один 105 колл (19.11) в деньгах, с целью приподнять всю ОК и улучшить наклон временной линии в сторону падения, влево. Сейчас я (личное мнение) предполагаю движение сначала вверх на ретест уровня 112,3, а затем дальнейшее падение вниз на уровень как минимум 104. Для этого застраховал правую сторону новым недельным 110 коллом (05.11). Получилось вроде неплохо.  Два скрина ниже об этом:

Вид после страховки:

Решил создать новый Ратио-колл спрэд на ожиданиях ретеста уровня 112,3 и для страхования Р.пут-спрэда от возможного роста:

Застраховал его левую часть недорогим недельным 102 путом(05.11), что бы выровнять временную линию слева:

Сделал домашнее задание по последнему мастер-классу.  Долго экспериментировал с разными вариантами, но левую часть оптимально не удалось в + вывести, видно момент такой... Пришёл к выводу что лучшим вариантом по большинству показателей для Календарно-сложного спреда будет такой вариант, на скрине ниже:

ЕСТЬ вопрос по этой ОК :     Держим её только неделю до истечения страховочных недельных опционов? Или каждую неделю страхуем и держим до экспирации месячных опционов? Жду возможной критики по выше изложенному, что можно улучшить. )

Если цена пойдет вниз, закрываем до недельной эксп. (в Вашем случае в небольшой минус). Если цена пойдет вверх, то можно поуправлять до месячной экспирации.

Дмитрий Брыляковнаписал30 октября 2020 в 13:52

Если цена пойдет вниз, закрываем до недельной эксп. (в Вашем случае в небольшой минус). Если цена пойдет вверх, то можно поуправлять до месячной экспирации.

Дмитрий, спасибо большое за пояснения. 

Сегодня утром (понедельник) после рывка вниз на открытии закрыл страховочный пут Ратио-колл спрэда с небольшой прибылью +510 п.  :

Ратио-пут спрэд без изменений пока.

Домашнее задание сделал. 

СИ бычий колл спрэд (застрахован):

3 ноября закрыл с убытком 2066 п. СИ бычий колл спрэд и открыл новый:

Вид 5 ноября, перед открытием рынка. Новый СИ Бычий КС (переоткрыт левее):

Перед открытием рынка.   РИ Бычий КС:

Перед открытием рынка. Проданный широкий Стрэнгл (застрахован, но вид пока жутковатый...) :

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 

Решил не бросать Ратио спреды и поуправлять ещё ими. 

РАТИО-пут спрэд, - 3 ноября закрыл купленные путы с плюсом пока они не вышли из денег в убыток и страховочный недельный колл с минусом 290 п. Перед открытием рынка он выглядит так (достаточно не плохо)).  :

РАТИО-колл спред. 3 ноября добавил два страховочных колла 117 (12.11) по 770 п что бы приподнять врем. линию больше вверх в ожидании роста : 

БЫЛО:

СТАЛО:

Остальные ОК пока без изменений и на данный момент приносят хороший плюс. Жду, если цена дойдёт до моей ожидаемой цели 116 500, то буду всё разворачивать на ЮГ при наличии сигналов. )

Ну, вот, цель достигнута. Отлично. Вопрос! Ещё час до закрытия дневной сессии, а Аналитик уже правильно не показывает  истекающие недельные опционы. Как посчитать теперь итоги сделок? Почему аналитик перестаёт отображать ещё "живые опционы" и с какого момента начинается это неприятное явление, подскажите кто в курсе.

СИ бычий КС на момент достижения цели вытянут почти в безубыток (-502п.), и нужно его перестроить влево теперь:

Что значит: "Аналитик уже правильно не показывает истекающие недельные опционы"? У них пропадает название, значения греков и т.д. (без чего можно обойтись, это может начаться за день до экспирации или в день экспирации) или их цена уже равна "0"? Если цена не меньше 10 пунктов, то почему Вы считаете, что Аналитик не правильно показывает? Если цена эксперируемых опционов в таблице равна нулю, то в Аналитике их закрыть не получится. Я в таком случае поступаю следующим образом - убираю из ОК эти сгорающие опционы, как будто их никогда там не было и отражаю убыток от них в ОК (он равен стоимости этих опционов) покупкой и продажей фьючерсов, можно любых "живых" опционов. с результатом сделки, равным убытку от сгоревших опционов (например, если сгоревшие опционы принесли мне убыток 300 пунктов, то я записываю в Аналитик сделку с покупкой фьючерса по 500 пунктов и его продажей по 200 пунктов, 200 - 500 = -300, что мне и нужно).

Приветствую всех. 

Поделюсь своими "промежуточными" результатами управления по всем Опционным Конструкциям с 16 октября по сегодняшнее число (08 ноября) :

РАТИО-пут спрэд выведен на сегодня в +4356 п.

РАТИО-колл спрэд уже закрыт + 4320 п.   Переоткрыт снова 

                           ниже по цене и пока   -800 п. примерно

"Сложно-календарный" спрэд сейчас +9345 п.

СИ бычий колл спрэд два раза переоткрывался -2066 п.,   -501 п., 

                                         и    на данный момент  +799 п.

РИ бычий колл спрэд   +9171 п.

"Проданный широкий стрэнгл"    +4586

---------------------------------------------------------------

Итого:    + 29210 п.

тайфрейм не m5.

Да, Геннадий, иногда переключаюсь на короткое время на М2, но всё нормально отрабатывает по системе. Спасибо за бдительность! ))

страйки оканчивающиеся на 50 не берём, на них есть ликвидность только в текущей цене, потом когда текущая цена от него уйдёт, будет проблема его закрыть (ликвидность там практически отсутствует)