В Четверг 03.12. Цена прёт вверх, прошли очередной уровень 130 200 " по всем правилам" ТС и двинулись выше.
Пересматривал в очередной раз занятия Мастер группы по управлению "взаимной парой" опционных спрэдов, уловил в очередной раз множество тонкостей и весь смысл "зашёл" мне "по новой". Решил на очередной неделе, теперь строго по всем правилам управления, и насколько это удастся максимально приближённо, без прежних "выкрутасов" и "отсебятины" управлять парой спрэдов и нарабатывать "правильный" навык.
Открыл взаимную пару Колл спрэдов на РИ и на СИ соответственно. Цена фьючерса РИ на 132500, а по СИ почти 74500 , в момент открытия спрэдов. На утро 9 декабря по спрэду РИ закрыл страховку, так как он неплохо зашёл в прибыль, и уже показывает + 2670 п. :
А по спрэду на СИ при движении цены "против", принял решение продать часть купленных коллов, 5 шт., с целью приподнять середину. И на утро 9 декабря страховка уже вытянула в плюс на 1390 п.
10 декабря. Цена РИ двинулась ещё дальше и на уровене 139890 я закрыл оба спрэда с профитом. В итоге по СИ получилось + 1419 п. ,
а по РИ + 3150 п. :
Всё получилось отлично на этот раз. Буду открывать пару спрэдов на новую неделю до 17.12 !
11.12 Пятница. открыл 4 новые ОК на новой месячной серии опционов 21.01(RIH1) Страховки сделаны серией 17.12 (неделя до эксп.). Вот что получилось.
1) РИ колл спрэд 140 :
Застраховал :
2) СИ колл спрэд 73.9 :
Застраховал :
3) Нейтрально Направленная 139.5 (в сторону ТЕКУЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ РТС!!!) никаких разворотов ! :
Застраховал на выходные :
4) РИ колл спрэд + застрахован Нейтрально Направленной (в шорт). Точка построения 139.5 . Тенденция РТС ВВЕРХ и для "профилактики" правого края заблаговременно купил 3 колла 155, пока они не дорогие. А так же, это дало мне выпрямить временную линию вправо и избежать её резкого загиба вниз (даст лёгкость управления и страхования справа. И ещё снизит ГО всей конструкции и освободит средства на счёте !) :
ВременнАя линия круто уходила влево и я, так же, решил выровнять ОК (итоговую дельту в точке цены).
В итоге, после подбора наиболее красивого варианта, получилось открыть синтетический шортовый ратио-фьюч. с интервалом в цене ( -1 колл 137.5, и +2 пута 132.5 ). Это сделал для того, что бы облегчить дальнейшее управление и страхование недельками. В итоге получилось: Дельта Опционной Конструкции -0.09, а Тетта тянет врем. линию в верх, в плюс, каждый день на + 333 п. :
Застраховал на выходные. Ждёмс Понедельника =) :
18.12 Пятница. Всё что было построено неделей раньше пришлось закрыть, что бы делать задание. По заданию Дмитрия, с Мастер-класса № 7 от 14.12, построил новые конструкции.
Четыре стартовых конструкции. На 4-х депозитах по 150 000 руб. каждый. При загруженности их не более чем на 50% . Пример расчёта ГО по наиболее сложной конструкции привожу в самом конце этого поста.
1)Взаимосвязанные Спрэды.
а) РИ колл спрэд:
Он же с улучшенной страховкой на "неблагоприятном участке" - ( Вега и Тетта почти занейтралены ). Посмотрим как себя покажет :) :
б) СИ колл спрэд:
Он же с улучшенной страховкой на "неблагоприятном участке" - ( Вега и Тетта почти занейтралены ):
2) Нейтрально-Направленная:
она же застрахована (левую сторону недельками страховать не вижу необходимости):
3) Календарный спрэд (точнее, его основа):
Он же застрахован :
4) РИ пут спрэд, застрахованный Нейтрально-Направленной ОК :
Он же застрахован "недельками" :
Ждём-с понедельника для дальнейшего управления !
Расчёт ГО по конструкции № 4 (как по наиболее сложной) :
Всего в конструкции проданных "непокрытых" опционов (со стороны более круто уходящей) в бесконечный минус, максимум 3 штуки в конструкции, - значит ГО будет 3 * 23 000 руб. = 69 000 руб.(с запасом, реально поменьше будет).
Спрэд в конструкции, уже не считается (минус там меньше), и ГО в таком случае берётся по профилю с наибольшим ГО (риском).
Итого: 69 000 рублей - Полученное ГО всей совмещённой конструкции с запасом.
Загружать депозит можно не более чем на 50%. Соответственно, депозит на рассмотренную стартовую конструкцию (№4)
должен быть не менее : 69 000 * 2 = 138 000 рублей. Необходимый размер депозита для такой конструкции округляем до 150 000 рублей
При страховании "недельками " ГО должно сильно уменьшаться.
25.12 Пятница. Выкладываю очередные итоги недели.
РИколл спр.139.5 -закрыл всё в плюс благодаря страховке на сильном движении РИ вниз. Переоткрыл снова под именем 2РИколл спр 135.5 (см. ниже).
Календ139.5 лонг -закрыл в плюс благодаря страховке на сильном движении РИ вниз. Переоткрыл снова с наклоном в шорт под именем 2Календ шорт132.5 (см. ниже).
Теперь выкладываю действующие на данный момент конструкции по заданию.
1)Взаимосвязанные Спрэды.
а) 2РИколл спр 135.5 (приподнял 135 проданным Коллом) :
он же застрахованный на выходные:
б) СИ колл спрэд "голый", приподнят проданным 73 коллом :
он же застрахованный на выходные:
2) Нейтрально-Направленная139.5 :
застрахована:
3) 2Календ132.5 шорт (основа), приподнят продажей 145 колла :
застрахован:
4) Комбинация РИ пут_НейНапр 139.5 (основа) :
застрахован:
Если на рынке нет очень сильных движений, то "страховки" медленно но очень верно тянут вниз, особенно если прозевать их своевременное закрытие. Пока всё висит в минусах, посмотрим что получится ближе к экспирации основных опционов.
05.01.21 г. Вторник. Ситуация следующая по моим ОК :
1)Взаимосвязанные Спрэды.
а) 2РИколл спр 135.5 (перестроил основу, без страховки) :
он же застрахован:
б) СИ колл спрэд "голый", (снял все страховки):
2) Нейтрально-Направленная139.5 (перестроил основу) вид без недельной страховки :
она же застрахована:
3) 2Календарный шорт (основа), перестроил, поднял правый край, не стал больше пока страховать недельками, посмотрим... :
4) Комбинация РИ пут_Ней-Напр139.5 (основа достроена справа), недельками страховать не стал, жду падения ФРТС:
Давно не выкладывал свои результаты по конструкциям. Был занят управлением и страховками множества Опционных Конструкций и другими заботами. Пересматривал и продолжаю пересматривать все уроки, Мастер-классы и "врубаться" во всё управление. Смысл многих вещей и действий лучше осознал, как будто заново, стал лучше понимать, доходит всё медленно, постепенно, при повторении теории и вперемешку с практикой. В общем времени не хватало выкладывать каждый день. Да и количество ежедневных действий по всем ОК, их скринов и записанных видео управления и страховок получается очень большое. Делаю пока всё в Аналитике только. В итоге предыдущие 4 стратегии (5 конструкций) были закрыты с "приличным" минусом.., - где-то перемудрил опять, потеряв изначальный целевой смысл действий, где прозевал, где просто действовал не верно... И ещё нагрузка с 4х стратегий была опять слишком большой, к тому же на фоне "не отработанности" действий. Как результат имеем все последствия. Решил сконцентрироваться только на 2х стратегиях и хочу довести до "совершенства" их управление и страхование.. 1) На паре взаимосвязанных Спредов 2) На проданном Стреддле. -Всё! Долбить это до хорошего стабильного результата, лишь потом на реальный счёт.
И так 12 января я открыл пару взаимных спрэдов в расчёте по ГО на депозит в 200 тысяч. Решил сделать их и поуправлять на одном Базовом активе, не вижу никаких препятствий для этого. - Мне кажется, это проще чем балансировать между Si и Ri.
Это их начальный вид.
а) РИ колл спред:
б) РИ пут спред:
Страхование делал недельными опционами на ночь и выходные, а на открытии рынка каждый раз закрывал страховки ( по недоразумению ). Пересмотрел уроки и занятия - дошло что надо держать страховки постоянно. До их экспирации (до четверга), либо до выхода цены по временной линии в плюс 1000п. или до перегиба её под "шапкой". Опять ошибки...)) Была эта пара в неплохом суммарном плюсе (+3178 п.) на прошлой неделе до утреннего быстрого падения (21.01). Вот так это выглядело:
В процессе этого падения прибыль была упущена в "0". Падение пошло очень стремительно после начального стремительного роста на открытии. Прибыль я не защитил... Так как я протормозил и у меня не хватило реакции, и сообразительности что надо делать. И ещё, если бы я просто не закрыл недельные страховочные опционы в первые минуты после открытия (а держал бы как положено до экспирации), то я не упустил бы прибыль и даже ещё прибавил бы немного итоговый плюс!
В итоге на вечер Пятницы (22.01) эта "парочка" выглядит так:
а) РИ колл спред:
б) РИ пут спред:
Как видно, спреды я перестраивал (сдвигал) при движениях цены вверх-вниз. Колл спред на падении сдвинул влево, а Пут спред на росте вправо, соответственно. Теперь они имеют довольно большое наложение друг на друга и довольно таки хорошую перспективу, как мне кажется, на прибыльный исход к экспирации.
Вот так выглядят они же со страховками "недельками" на выходные дни и на всю следующую неделю, надеюсь... :
