Дмитрий, добрый вечер!

К сожалению не успел на прямой эфир по последнему занятию. Пришлось смотреть в записи. Есть вопросы:

1. При продаже стреддла на сколько можно грузить депозит? Также на 50%? Или можно грузить по максимуму, с учетом того, что управлять будем исключительно покупками?

2. Не совсем понятно со страховками на ночь и на выходные. Каждый день страхуемся на ночь? Во сколько? За два часа до окончания торгов? Что делаем со страховками утром, сразу закрывает, или какое то время необходимо ждать?

3. И такой еще вопрос: если мы утром, допустим после выходных, открываемся с сильным падением, тысяч на 10-15, какие наши действия? Закрываем страховки и смотрим, что дальше можно сделать с профилем? Не совсем понятно, что делать в такой ситуации и как изменится профиль позиции.

По первому вопросу, да на 50%, когда вводим покупные страховки, то ГО конструкции будет уменьшатся.

По третьему вопросу было ранее ответ в одном из видео: при сильном падении страховочные путы оставляем, а убыточные страховки колы закрываем.

Романнаписал18 января 2021 в 21:19

1. При продаже стреддла на сколько можно грузить депозит? Также на 50%? Или можно грузить по максимуму, с учетом того, что управлять будем исключительно покупками?

На 50%. На случай если поднимут ГО.

Романнаписал18 января 2021 в 21:19

2. Не совсем понятно со страховками на ночь и на выходные. Каждый день страхуемся на ночь? Во сколько? За два часа до окончания торгов? Что делаем со страховками утром, сразу закрывает, или какое то время необходимо ждать?

На ночь если КТ близко, на выходные обязательно. Страховки закрываем после открытия биржи с плюсом или минусом.

Романнаписал18 января 2021 в 21:19

3. И такой еще вопрос: если мы утром, допустим после выходных, открываемся с сильным падением, тысяч на 10-15, какие наши действия? Закрываем страховки и смотрим, что дальше можно сделать с профилем? Не совсем понятно, что делать в такой ситуации и как изменится профиль позиции.

По возможности (из-за оиквидности) Закрываем все с плюсом (страховки вытянут в плюс). 

Дмитрий Брыляковнаписал19 января 2021 в 18:28

Романнаписал18 января 2021 в 21:19

1. При продаже стреддла на сколько можно грузить депозит? Также на 50%? Или можно грузить по максимуму, с учетом того, что управлять будем исключительно покупками?

На 50%. На случай если поднимут ГО.

спустя 1 минуту

Романнаписал18 января 2021 в 21:19

2. Не совсем понятно со страховками на ночь и на выходные. Каждый день страхуемся на ночь? Во сколько? За два часа до окончания торгов? Что делаем со страховками утром, сразу закрывает, или какое то время необходимо ждать?

На ночь если КТ близко, на выходные обязательно. Страховки закрываем после открытия биржи с плюсом или минусом.

спустя 3 минуты

Романнаписал18 января 2021 в 21:19

3. И такой еще вопрос: если мы утром, допустим после выходных, открываемся с сильным падением, тысяч на 10-15, какие наши действия? Закрываем страховки и смотрим, что дальше можно сделать с профилем? Не совсем понятно, что делать в такой ситуации и как изменится профиль позиции.

По возможности (из-за оиквидности) Закрываем все с плюсом (страховки вытянут в плюс).

Дмитрий, благодарю за ответ. Хочу все-таки уточнить на счет страховок на ночь. Что значит КТ близко? Если сегодня открыл конструкцию и цена никуда не пошла, то до КТ по 2500 пунктов. Это близко или нормально? Какое расстояние до КТ следует расценивать как близкое?

Вечером в какое время лучше покупать страховки? За 2 часа до окончания торгов? Ждать до окончания торгов? Или не принципиально?

Решил в первый месяц все-таки попрактиковаться без живых денег. Посмотрю как получиться управлять и совмещать с работой. Продал стреддл из расчета на депозит в 150 000. Цены взял реальные (худшие) из стаканов. Странно, но цены получились одинаковые. Продан страйк 147 500. КТ 145 и 150.

Роман, БЛИЗКО, это когда БОЛЬШАЯ вероятность, что цена может с утра первой свечой улететь ЗНАЧИТЕЛЬНО дальше КТ (тем самым нанеся болезненный убыток). Можно посмотреть по графику цены, на сколько она в среднем ходила в ближайшие несколько дней. Например, 1000 - 2000 пунктов может пролететь легко, а вот 2500 уже с меньшей вероятностью. Хотя, никто заранее не знает, наверняка, что произойдёт с утра. Поэтому каждый принимает своё РЕШЕНИЕ. Я вчера посмотрел/ покрутил месячные, 2-х недельные и недельные опционы для страховки и ничего интересного не нашёл, поэтому остался без страховки. Как показал сегодняшний день, это было верное решение. Но, было, что и "влетал" без страховки на ночь ((( (хорошо, что на "бумаге").

Страховки лучше покупать примерно за 1 час до закрытия вечерней сессии, когда уже практически ясно, как закончится день. Ждать до последней минуты не стоит, т.к. к концу вечёрки часто пропадает ликвидность у опционов.

Цены получились одинаковые потому, что собрали ОК практически на страйке.

Борис Ломакиннаписала19 января 2021 в 20:38

Роман, БЛИЗКО, это когда БОЛЬШАЯ вероятность, что цена может с утра первой свечой улететь ЗНАЧИТЕЛЬНО дальше КТ (тем самым нанеся болезненный убыток). Можно посмотреть по графику цены, на сколько она в среднем ходила в ближайшие несколько дней. Например, 1000 - 2000 пунктов может пролететь легко, а вот 2500 уже с меньшей вероятностью. Хотя, никто заранее не знает, наверняка, что произойдёт с утра. Поэтому каждый принимает своё РЕШЕНИЕ. Я вчера посмотрел/ покрутил месячные, 2-х недельные и недельные опционы для страховки и ничего интересного не нашёл, поэтому остался без страховки. Как показал сегодняшний день, это было верное решение. Но, было, что и "влетал" без страховки на ночь ((( (хорошо, что на "бумаге").

Страховки лучше покупать примерно за 1 час до закрытия вечерней сессии, когда уже практически ясно, как закончится день. Ждать до последней минуты не стоит, т.к. к концу вечёрки часто пропадает ликвидность у опционов.

спустя 1 минуту

Цены получились одинаковые потому, что собрали ОК практически на страйке.

Борис, благодарю за оперативный ответ!

Застраховал стреддл на ночь

Коллеги, добрый день!

Вопрос такой: когда мы в аналитике сначала покупаем недельный страховочный опцион, а затем его продаем, то сделка схлопывается, обе строки из таблицы пропадают, а результат фиксируется, и мы видим нормальный профиль с чуть уменьшенной шапкой прибыли. Как это можно сделать на сайте options.ru? Нажимаю сохранить, но сделки не пропадают из таблицы и профиль отображается не корректно (показывает с учетом неделек), что не удобно для использования. Что можно сделать?

Утром продал страховки.

Купил страховки на ночь.

Дмитрий Брыляковнаписал19 января 2021 в 18:28

Романнаписал18 января 2021 в 21:19

1. При продаже стреддла на сколько можно грузить депозит? Также на 50%? Или можно грузить по максимуму, с учетом того, что управлять будем исключительно покупками?

На 50%. На случай если поднимут ГО.

спустя 1 минуту

Романнаписал18 января 2021 в 21:19

2. Не совсем понятно со страховками на ночь и на выходные. Каждый день страхуемся на ночь? Во сколько? За два часа до окончания торгов? Что делаем со страховками утром, сразу закрывает, или какое то время необходимо ждать?

На ночь если КТ близко, на выходные обязательно. Страховки закрываем после открытия биржи с плюсом или минусом.

спустя 3 минуты

Романнаписал18 января 2021 в 21:19

3. И такой еще вопрос: если мы утром, допустим после выходных, открываемся с сильным падением, тысяч на 10-15, какие наши действия? Закрываем страховки и смотрим, что дальше можно сделать с профилем? Не совсем понятно, что делать в такой ситуации и как изменится профиль позиции.

По возможности (из-за оиквидности) Закрываем все с плюсом (страховки вытянут в плюс).

Дмитрий, добрый день! 

Есть пара вопросов:

1) Если мы грузим депозит лишь на 50%, то у нас без дела лежит еще 50%, которые мы держим лишь на случай поднятия ГО. Значит, по идее, мы эти средства можем смело использовать для краткосрочных сделок внутри дня для торговли фьючерсами. Нам ведь ничего не мешает закрыть фьючерсную сделку, если это потребуется для поддержания ГО. Я правильно мыслю?

2) Отсюда второй вопрос. У меня 2 одинаковых счета для срочного рынка в ФИНАМЕ. Если я один счет загружу на 100% под опционную конструкцию, а на втором буду торговать фьючерсами, то в случае поднятия ГО брокер как рассчитывает риски, по клиенту или по каждому счету отдельно? Т.е. есть ли необходимость объединять счета в данном случае?

Продал утром страховки

Купил страховки на ночь

Здравствуйте, Дмитрий. Разрешите и мне вставить свои "Три копейки" в Ваш диалог ))). Это касается обоих вопросов. Желательно распределить свой торговый депозит по инструментам. Например, 25% от всего счёта на построение и управление ОК, 5% на направленную торговлю опционами (если практикуете подобное), 30% на торговлю фьючерсами. Остальное на увеличение ГО, доливку и т.д. Чтобы Вы видели "берега" и знали свою меру для каждого инструмента. Желательно, свои "цифры" не нарушать - для более рискованного инструмента нужно определить меньший лимит.

В БКС и Церихе (было раньше) каждый счёт или субсчёт самостоятельная субстанция со своим риск менеджментом. Естественно, если у Брокера возникнет необходимость, то он может для удовлетворения требования к Вам по одному счёту, заблокировать другой Ваш счёт до погашения Вашей задолженности.

Чтобы перекинуть деньги с одного своего счёта на другой у одного и того же Брокера достаточно нескольких минут в рабочее время Брокера. При не хватке ГО Брокер некоторое время Вас об этом предупреждает (Маржин Колл), а затем, при превышении Вашего долга по ГО определённой величины (у Цериха это было 60% от счёта, у БКС 50%) Вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО сократят частично или закроют полностью (((. Т.е. за это время Вы можете успеть перебросить деньги со счёта на счёт. С другой стороны, для этой операции понадобится время, за которое трейдер может успокоиться и поменять своё решение, возможно сам сократит свою позицию или закроет её полностью. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют держать резерв на другом счёте для того, чтобы иметь время на "подумать" ))).

Борис, добрый день!

Благодарю за столь развернутый ответ. Для меня лично так дробить депозит не удобно. У меня два одинаковых моно счета для срочного рынка у одного брокера. Планирую 100% одного счета (50% от торгового капитала) загрузить под опционную конструкцию со следующего месяца (пока тестирую на "бумаге"), а другой счет (вторые 50% от торгового капитала) планирую использовать для торговли фьючерсами и опционами внутри дня, чтобы повысить эффективность использования средств, которые придерживаются на случай повышения ГО опционной конструкции. ГО брокер корректирует либо во время клиринга, либо когда фьючерс на планке. Я на данном счете торгую исключительно внутри дня. Для него отдельный терминал и отдельный риск-менеджмент. Дробить этот счет дополнительно - не вижу смысла. На данном счете я вольный художник. Хочу опционы куплю направленно, хочу фьючерсы, в зависимости от ситуации, естественно в рамках установленного риска на сделку или на день. При этом максимальный риск по этому счету на месяц не более 10% (т.е. 5% от торгового капитала). Поэтому думаю проблем с ГО быть не должно. Вопрос лишь в том как брокер будет считать ГО, по клиенту или по каждому счету отдельно. Буду уточнять у ФИНАМА. Если расчет ГО раздельный по счетам, то просто переведу все средства на один счет и буду все тоже самое держать в уме. Вот только не знаю можно ли для одного счета использовать два разных терминала Квик. Тоже надо будет уточнить у брокера. Сознательно держать средства на другом счете для поддержания ГО по опционной конструкции, чтобы при маржин-колле переводить между счетами, думаю это не рационально и создает дополнительные операционные риски для опционной конструкции (исключительно мое мнение). Дело в том, что в случае поднятия ГО, по тем или иным причинам, у меня просто может не быть возможности совершить перевод между счетами.

Романнаписал22 января 2021 в 07:21

Вот только не знаю можно ли для одного счета использовать два разных терминала Квик.

к примеру у БКС, за второй терминал платишь абонентскую 300 р. в месяц.