Выкладываю наиболее интересные результаты на текущий момент (все на демо):
Бабочка минусит слегка. Расчет ведь был на рост.
Кошка работает отлично. Интервал между краями большой, так что шансы велики в нем остаться. Тогда на экспирации будет профит 3,3 тыс. пунктов. В принципе можно ей работать, но депозит для нее нужен 100 тыс. руб.
Спреды - в минусах.
Основная конструкция - в профите 3,9 тыс. пунктов. Только ГО у нее 124 тыс. руб. Сейчас "докупил" 105-х коллов, и ГО стало 77 тыс. руб.
Оба стреддла, которые покупал перед Brexit, - в минусах. Очевидно, рынок не так сильно качнуло, как нужно, чтобы получить прибыль на этой конструкции.
Купленные путы на доллар перед Brexit - также в минусе на величину премии 728 пунктов. Рынок пошел в другую сторону.
Выкладываю наиболее интересные результаты на текущий момент (все на демо):
Бабочка минусит слегка. Расчет ведь был на рост.
Кошка работает отлично. Интервал между краями большой, так что шансы велики в нем остаться. Тогда на экспирации будет профит 3,3 тыс. пунктов. В принципе можно ей работать, но депозит для нее нужен 100 тыс. руб.
Спреды - в минусах.
Основная конструкция - в профите 3,9 тыс. пунктов. Только ГО у нее 124 тыс. руб. Сейчас "докупил" 105-х коллов, и ГО стало 77 тыс. руб.
Оба стреддла, которые покупал перед Brexit, - в минусах. Очевидно, рынок не так сильно качнуло, как нужно, чтобы получить прибыль на этой конструкции.
Купленные путы на доллар перед Brexit - также в минусе на величину премии 728 пунктов. Рынок пошел в другую сторону.
Путы на доллар были купленны из соображений страховки, т.к. многие не заходили фьючерсами, и если бы ушли на 5 тыс пунктов вверх без фьючерсов был бы минус, а Путы бы сгладили или даже занулили бы этот минус. До следующей экспирации еще далеко, путы оставим, может и дадут профит.
Путы на доллар были купленны из соображений страховки, т.к. многие не заходили фьючерсами, и если бы ушли на 5 тыс пунктов вверх без фьючерсов был бы минус, а Путы бы сгладили или даже занулили бы этот минус. До следующей экспирации еще далеко, путы оставим, может и дадут профит.
спасибо еще раз за практическое занятие 04.07! Так приятно видеть хоть и 300, но настоящих рублей на депозите! ))
Помогите, пожалуйста, разобраться: 1) почему таблице Позиций по клиентским счетам вариационная маржа по фьючерсу Si-9.16 равна минус 116? Мы же в плюсе стоим... 2) почему там же вар. маржа по купленным путам положительная? 3) и что за странная вар. маржа в таблице Ограничений по клиентским счетам: минус 60, плюс 338? 4) а где можно видеть по какой цене я купил фьючерс и путы?.. Спасибо!
спасибо еще раз за практическое занятие 04.07! Так приятно видеть хоть и 300, но настоящих рублей на депозите! ))
Помогите, пожалуйста, разобраться: 1) почему таблице Позиций по клиентским счетам вариационная маржа по фьючерсу Si-9.16 равна минус 116? Мы же в плюсе стоим... 2) почему там же вар. маржа по купленным путам положительная? 3) и что за странная вар. маржа в таблице Ограничений по клиентским счетам: минус 60, плюс 338? 4) а где можно видеть по какой цене я купил фьючерс и путы?.. Спасибо!
Станислав, такая картина появляется после вечернего клиринга. Все ,что заработали уже на Вашем депозите и вариационная маржа по позиции теперь расчитывается с чистого листа, в данном случае с 65798. Цена пошла вниз на 116 пт и маржа стала отрицательной, а путы набирают стоимость.
Станислав, такая картина появляется после вечернего клиринга. Все ,что заработали уже на Вашем депозите и вариационная маржа по позиции теперь расчитывается с чистого листа, в данном случае с 65798. Цена пошла вниз на 116 пт и маржа стала отрицательной, а путы набирают стоимость.
Станислав, да не смотрите вы пока в эти таблицы, вот когда закроете полностью конструкцию, тогда и будете подсчитывать +/-. Сейчас эти цифры вас только будут сбивать. =))
Станислав, да не смотрите вы пока в эти таблицы, вот когда закроете полностью конструкцию, тогда и будете подсчитывать +/-. Сейчас эти цифры вас только будут сбивать. =))
