Вступить в группу
VIP
Сергей Грибов
Скорее всего не правильно, чего-то в Вашей формуле не хватает. Я делаю проще. Беру из таблицы " ТЕКУЩИЕ ТОРГИ" стоимость шага цены (13,29 / 10 = 1,33 рубля за пункт). Перевожу пункты в рубли 400 Х 1,33 = 532 рубля. А затем уже нахожу количество опционов 10000 / 532 =18. Ну и по логике - не может 1 пункт стоить сегодня несколько рублей.
19:35, 8 ноября 2018 #
3
+1
Борис Ломакиннаписала8 ноября 2018 в 19:35
Скорее всего не правильно, чего-то в Вашей формуле не хватает. Я делаю проще. Беру из таблицы " КОТИРОВКИ" стоимость шага цены (13,29 / 10 = 1,33). Перевожу пункты в рубли 400 Х 1,33 = 532. А затем уже нахожу количество опционов 10000 / 532 =18. Ну и по логике - не может 1 пункт стоить сегодня несколько рублей.
Планирую рискнуть суммой 10000 руб.
1) Стоимость 1-го пункта = 0,02$ (нашёл в интернете) Верно?
2) Стоимость 1-го недельного опциона в среднем 1500 пунктов (ближе к экспирации дешевле). Верно?
3) Курс доллара примерно 56,50 руб. Верно?
4) Значит для своей сделки смогу купить 10000/(1500*0,02*56,50)=5,9=5 опционов Верно?
5) Как связать с риском не понимаю. Вернее я понимаю сколько раз например по 300 пунктов риска уложится в 10000 руб., Но как при этом учитывается стоимость самих опционов?
Чё-та запутался 8-(
Дмитрий, Где я ошибаюсь? Чего не понимаю? Какой момент от меня ускользает?
Спасибо.
19:43, 8 ноября 2018 #
3
Зачем усложнять себе "жизнь"?. В стоимости шага цены Квик уже учёл цену доллара. Зачем ещё искать что-то в и-те? Подсчитав по моему способу, мы получаем, что можем себе позволить "поймать" 18 стопов по 400 пунктов каждый с заданным риском ( 10% от депозита или 10000 рублей), т.е. столько мы можем купить опционов, каждый из которых "поймает" по стопу, но ... если нам хватит денег на покупку этих 18 опционов. Поэтому мы можем подсчитать, какая максимальная цена может быть у опциона, чтобы нам хватило денег 100000 / 18 = 5555 рубля. Значит, мы с нашим риском 10% от депозита ( или 10000 рублей) и стопом в 400 пунктов можем купить 18 опционов, ценой не выше 5555 рублей. Какая связка с риском Вам не понятна?
19:59, 8 ноября 2018 #
2
Борис Ломакиннаписала8 ноября 2018 в 19:59
Зачем усложнять себе "жизнь"?. В стоимости шага цены Квик уже учёл цену доллара.
При чём тут шаг цены? Ведь в данном случае учитываем пункты и нужно знать стоимость пункта в рублях. Или я не прав?
Таблица "Текущие торги" позволяет расчитать стоимость пункта. Спасибо Борис.
Сколько стопов можно поймать по 300пп на 10000руб посчитать можно.
Но когда каждый опцион покупаем 1500 пунктов(в рублях) с депозита списываем или нет? (ГО?)
Опыта нет. Кто-бы объяснил.
Спасибо.
20:04, 8 ноября 2018 #
2
Шаг цены Ri и опциона на него 10 пунктов. В таблице дана стоимость шага цены, т.е 10 пунктов стоят 13,29028 рубля. Узнаём, сколько рублей стоит 1 пункт цены 13,29 / 10 = 1,33 рубля. О чём Вы и пишите.
При покупке опционов у Вас на счёте Брокер блокирует ГО Вашей позиции ( купленных опционов, например.). Поэтому, надо учитывать, по какой цене Вы можете позволить себе купить опционы, чтобы на Вашем счёте хватило денег. Поэтому, в предудущем посте я ЭТУ цену Вам и подсчитал. Необходимо так же учитывать, сколько времени осталось до экспирации опциона. Если я покупаю опцион около денег за 3 дня и более, то Брокер ( у меня ЦЕРИХ) выставляет мне ГО на купленные опционы = их стоимость Х 1,5. В среду с утра ГО уже выше и на вечерней сессии оно, обычно, в 10 раз больше стоимости опциона ( если опцион находится "В ДЕНЬГАХ" или "ОКОЛО ДЕНЕГ"), Всё это необходимо учитывать в реальной торговле. Но, поскольку Дмитрий предложил обкатать новую стратегию виртуально, то на какие-то моменты ПОКА можно не обращать внимания.
20:19, 8 ноября 2018 #
2
+1
Борис Ломакиннаписала8 ноября 2018 в 20:19
Шаг цены Ri и опциона на него 10 пунктов. В таблице дана стоимость шага цены, т.е 10 пунктов стоят 13,29028 рубля. Узнаём, сколько рублей стоит 1 пункт цены 13,29 / 10 = 1,33 рубля. О чём Вы и пишите.
При покупке опциона у Вас на счёте Брокер блокирует ГО Вашей позиции ( купленных опционов, например.). Поэтому, надо учитывать, по какой цене Вы можете позволить себе купить опционы, чтобы на Вашем счёте хватило денег. Поэтому, в предудущем посте я ЭТУ цену Вам и подсчитал. Необходимо так же учитывать, сколько времени осталось до экспирации опциона. Если я покупаю опцион около денег за 3 дня и более, то Брокер ( у меня ЦЕРИХ) выставляет мне ГО на купленные опционы = их стоимость Х 1,5. В среду с утра ГО уже выше и на вечерней сессии оно, обычно, в 10 раз больше стоимости опциона ( если опцион находится "В ДЕНЬГАХ" или "ОКОЛО ДЕНЕГ"), Всё это необходимо учитывать в реальной торговле. Но, поскольку Дмитрий предложил обкатать новую стратегию виртуально, то на какие-то моменты ПОКА можно не обращать внимания.
Борис, Огромное спасибо за эту информацию. Теперь что-то в этой задаче я начинаю понимать.То есть реально на счёте блокируется стоимость опционов и даже больше, но мы пока это не учитываем и работаем с чистой суммой которую тратим чисто на риск. Верно?
Спасибо.
20:26, 8 ноября 2018 #
2
+2
Да. Если что-то не понятно, задавайте вопросы. Кто-то обязательно объяснит из уже проходивших КУРС ранее или сам Дмитрий. Больше вопросов по делу, больше ответов = больше ясности. Я читаю свои вопросы во время моего обучения, сейчас они кажутся примитивными, а тогда я даже вопрос иногда не мог сформулировать, не понятно, а что конкретно, не мог объяснить. Кстати, на некоторые те мои вопросы я до сих пор, пока, не знаю точного ответа (((.
20:35, 8 ноября 2018 #
2
+4
Пока наблюдаю за движением цены решил, всё же, задачку, которую будем решать с понедельника, рассмотреть с точки зрения реальной торговли, реального депозита, реального риска, реального ГО и т.д.
Цель: Понять - какую приблизительно сумму в рублях нужно иметь на счёте при заданных условиях.
Итак Имеем:
1) 10000 руб. чистая сумма риска позиции.
2) Депозита должно хватить зайти неудачно в сделку 10 раз.
3) 300 пунктов средний рисковый диапазон позиции.
4) Цена 1-го пункта сейчас 1,33 руб.
5) Средняя Цена 1-го недельного опциона в начале недели 1600 пунктов.
6) Блокируемое ГО удваеваем из расчёта Цены 1-го недельного опциона в начале недели.
Правильно начал? Ничего не забыл?
12:00, 9 ноября 2018 #
2
На мой взгляд, можно заострить своё внимание на СТРАЙКе опциона, который будете покупать - "В ДЕНЬГАХ" или практически "НА ДЕНЬГАХ".
В п.3 - 300 пунктов на 1 контракт, а не всей позиции. Вся позиция будет примерно 10000.
12:04, 9 ноября 2018 #
2
Борис Ломакиннаписала9 ноября 2018 в 12:04
На мой взгляд, можно заострить своё внимание на СТРАЙКе опциона, который будете покупать - "В ДЕНЬГАХ" или практически "НА ДЕНЬГАХ".
Какова примерно Цена 1-го недельного опциона в начале недели если он на деньгах, при средней волатильности?

спустя 6 минут
Борис Ломакиннаписала9 ноября 2018 в 12:04В п.3 - 300 пунктов на 1 контракт, а не всей позиции. Вся позиции будет примерно 10000.
Думаю при подсчёте числа опционов всё это учтём, если где ошибусь прошу критиковать и поправлять.
Спасибо.
12:06, 9 ноября 2018 #
1
Вот Вы на своей практике ЭТО и узнаете ))). Если сейчас опцион вышел в "ДЕНЬГИ", то он стоит в районе 1500 пунктов +/-. Если опцион вышел в деньги за пару дней до экспирации, то его цена в районе 1000 пунктов. В Чт порядка 400 пунктов ( имеется в виду старая экспирация)..
12:12, 9 ноября 2018 #
2
Борис Ломакиннаписала9 ноября 2018 в 12:12
Вот Вы на своей практике ЭТО и узнаете ))). Если сейчас опцион вышел в "ДЕНЬГИ", то стоит в районе 1500 пунктов +/-. Если опцион вышел в деньги за пару дней до экспирации, то его цена в районе 1000 пунктов. В Чт порядка 400 пунктов ( имеется в виду старая экспирация)..
Именно поэтому взята Цена 1-го недельного опциона в начале недели, как самый дорогой вариант и для учета всех допусков размер ГО буду удваивать. Сори, Цену опциона исправил на пункты (топик выше).
12:15, 9 ноября 2018 #
2
В Чт лучше покупать уже опционы "свежей" экспирации, т.к. за счёт более низкого ГО можно купить их больше.
12:18, 9 ноября 2018 #
2
Борис Ломакиннаписала9 ноября 2018 в 12:18
В Чт лучше брать уже опционы "свежей" экспирации, т.к. за счёт более низкого ГО можно купить их больше.
Спасибо. Считать буду именно из расчёта покупки в четверг дорогих недельных опционов (цену взял примерно этого периода).
12:20, 9 ноября 2018 #
2
Риск 10 000 - это максимум. Можно сделки делать с риском 2-3-5 тыс. Вам нужно самому принять решение сколько риска на сделку Вы задействуете. Напомню, что ориентироваться можно на Сильны и слабые уровни.
12:21, 9 ноября 2018 #
2
Загрузка...