ТЗ скрипта для опционной позиции и торговли фьючерсами
Общее описание:
Скрипт предназначен для открытия опционной позиции и реализации торговой логики для торговли фьючерсами в программе TSLab версии 1.2
Основной таймфрейм - 1 минута. Пересчет-интервал.
Тестирование на истории не предусмотрено
Параметры стратегии:
Время открытия опционной позиции
Дата закрытия опционной позиции
Время закрытия опционной позиций
Объем опционной позиции
Направление позиции (1 - call (фьючерс short) , 2 - put (фьючерс long))
Время начала дневного клиринга
Время окончания дневного клиринга
Время начала клиринга
Время окончания клиринга
Объем фьючерсной позиции
Уровень High5_1
Уровень High5_2
Уровень High5_3
Уровень High60_1
Уровень High60_2
Уровень Low5_1
Уровень Low5_2
Уровень Low5_3
Уровень Low60_1
Уровень Low60_2
Уровень усреднения опционной позиции 1
Уровень усреднения опционной позиции 2
Тейк профит для уровня 5 минут
Тейк профит для уровня 60 минут
Список позиций:
Опционные Opt1, Opt2, Opt3
Фьючерсные: Dir1, Dir2, Dir3 - для торговли в направлении по опционной позиции и
Rev0 - Rev8, для торговли против опционной позиции.
Позиция Opt1 имеет только выход по времени в день экспирации. Все остальные позиции имеют только выход по тейку или в момент закрытия позиции Opt1. В случае необходимости закрытия позиции вручную используется Менеджер команд программы TSLab.
Торговая логика
Скрипт имеет два входа. На вход №1 подключается опцион. На вход №2 фьючерс.
Если текущее время больше чем заданное параметром №1, то выставляем лимитную заявку на покупку по цене BestAsk + 50 пунктов(для эмуляции рыночной заявки). Цена фьючерса в момент исполнения заявки на покупку опциона считается ценой входа (ЦВ). Значение ЦВ является расчетным.
После открытия опционной позиции Opt1 включается логика работы с фьючерсами.
Направление фьючерсной позиции определяется параметром №4.
Далее на примере значения параметра №4 = 1, опцион call, короткие позиции по фьючерсу.
Значения уровней задаются в параметрах. Значение уровней с префексом High, должны быть выше цены входа (ЦВ), с префиксом Low - ниже ЦВ. Значения уровней не соответствующие данному правилу не учитываются в торговой логике. Уровни с числовым значением 5, обозначают 5 минутные уровни, 60 - часовые.
Значения номеров уровней между собой должны соответствовать значениям. Т.е. индексы должны увеличиваться по мере удаления от ЦВ. Например High5_1 < High5_2, Low5_1 > Low5_2.
При открытии опционной позиции, выставляются 3 условную заявку на открытие шорта по ценам Уровней High ближайших к цене входа, позиции Dir1-Dir3. Если такая заявка сработала, то выставляется тейк-профит по цене Уровень - параметр тейка. Параметр тейка задается раздельно для уровней 60 и 5. Частично исполненные заявки добираются по рынку.
В случае если цена идет вниз от ЦВ, то при касании минимума свечи ближайшего уровня Low, выставляется заявка на продажу по цене ЦВ, позиция Rev0. При касании следующего уровня, заявку на уровне Low1 и так максимально до Rev2. Уровень тейк профита устанавливается аналогично позициям High.
При касании минимума свечи уровня усреднения опционной позиции, открывается дополнительная опционная позиция Opt 2 по схеме аналогичной основной. Opt2 закрывается при касании максимума цены фьючерса уровня ЦВ.
При открытой Opt2, могут быть открыты позиции Rev3 - Rev5.
Аналогично позиция Opt3. При открытой Opt3, могут быть открыты позиции Rev6 - Rev8. Объем позиций Rev6 - Rev8 удвоенный по сравнению с заданным в параметре №10.
Работа с опционами put и значением параметра №4 = 2, производиться зеркально выше изложенным правилам.
Визуализация
Одна панель содержащая
График фьючерса
Уровни открытия позиций по фьючерсу
Уровни ЦО и усреднений опционной позиции.
Доработки на 12.01.17г
Добавляются два дополнительных источника для докупки опционов.
Источники подключаются к скрипту в следующем порядке
Фьючерс
Опцион для позиции Opt1
Опцион для позиции Opt2
Опцион для позиции Opt3
Убирается время для входа в опционную позицию
Добавляется формирование обратных уровней через фракталы (требует более подробной проработки)
