Вот профиль этой позиции. Опционы на текущий момент подешевели в 10 раз и фьючи зависли (пометил их на скрине). Прикольная ситуация...
Про локальные уровни на М5 я говорил исключительно про фьючерс. По риску да, есть такое. Но я пробовал и немного иной подход: входить фьючом в позицию против опционов только на отбой от уровней на М60 с ТП 200 пт.. Профиль позиции постом выше.Там мне не повезло. Зависло 2 фьючерса и сделать уже особо нечего. Причем при этом частота сделок примерно 1 сделка за 1,5 дня. Особо отбить премию опционов у меня не вышло (хотя, конечно есть еще неделя до экспирации)
Как итог: чем активней ведется торговля фьючерсами внутри опционов, тем больше шансов отработать премию опционов. Если ориентироваться только на серьезные уровни, частота сделок будет небольшой.
А вообще: нужно опционами заходить по ТС, а не там где захочется (это я прежде всего сам себе говорю), и отрабатывать премию опционов фьючами почти сразу, а не тогда, когда цена опционов уже сильно упала. Тогда зависшие фьючерсы будут близко к опционам и движение в любую сторону будет по сути профитным.
залипания не было?
В смысле зависания фьючерсов?
Если речь об этом, то по СИ не было, а вот по сберу сейчас 2 фьюча зависло. Причем опционы уже катастрофически подешевели как из-за временного распада,так и за счет далекого захода в область вне денег. Изменение стоимости опционов уже стало не пропорциональным изменению стоимости фьючей (при движении в сторону опционов фьючи убытком забивают увеличение стоимости опционов).
Вот профиль этой позиции. Опционы на текущий момент подешевели в 10 раз и фьючи зависли (пометил их на скрине). Прикольная ситуация...
по баксу не работал, поэтому его не анализировал, но насчет локальных уровней (про часовик и 5 минутку) вроде уже упоминалось, что они нормально( в смысле прогнозирования) работают только для фьючерсов, а для опционов увы не так!
с другой стороны, если в сумме подсчитать сколько вы заработали на фьючерсах, то получится, что риск был не совсем оправданный, т.к. вставали на продажи уже почти у поддержки, что само по себе рискованно, т.к. могло развернуть в любой момент в противоположный уровень и начать "вырисовывать" коррекцию с непонятным местом для выхода из сделки...
в итоге ...
цена падала,фьючерсами зарабатывали по чуточку, аналитик показывал что прибыль будет падать... нервы почти на пределе были...
профит был! это хорошо!! но будет ли так везти в следующий раз?!сомневаюсь!!!
но если нервы стальные, то тогда можно!!!))))
Про локальные уровни на М5 я говорил исключительно про фьючерс. По риску да, есть такое. Но я пробовал и немного иной подход: входить фьючом в позицию против опционов только на отбой от уровней на М60 с ТП 200 пт.. Профиль позиции постом выше.Там мне не повезло. Зависло 2 фьючерса и сделать уже особо нечего. Причем при этом частота сделок примерно 1 сделка за 1,5 дня. Особо отбить премию опционов у меня не вышло (хотя, конечно есть еще неделя до экспирации)
Как итог: чем активней ведется торговля фьючерсами внутри опционов, тем больше шансов отработать премию опционов. Если ориентироваться только на серьезные уровни, частота сделок будет небольшой.
А вообще: нужно опционами заходить по ТС, а не там где захочется (это я прежде всего сам себе говорю), и отрабатывать премию опционов фьючами почти сразу, а не тогда, когда цена опционов уже сильно упала. Тогда зависшие фьючерсы будут близко к опционам и движение в любую сторону будет по сути профитным.
Еще немного поднял убыточную часть профиля по баксу (в том числе за счет формирования колл-спреда).
я ради интереса зашел на этот фьючерс посмотреть и увидел, что цена вроде находится между ключевыми уровнями 59 000-59 500 и 58 500, т.е. пока не понятно куда бакс пойдет...
поэтому и не понятно, а почему вы решили, что он вроде пойдет наверх?!
Да просто в четверг он рос после падения. Вот и написал "вроде пойдет наверх". Здесь ключевое слово "вроде" :)
спустя 13 минутНемного с фьючом на РТС поработал (с использованием скрипта). Объем 2 контракта. Картинка получилась вот такая (см. ниже). На графике выделил следующие области:
1.: Вход по доджи. Сделка оказалось неудачной, закрылись по стопу оба контракта
2.: Вход по пину. Сделка полностью отработана.
3.: Вход по пину на ретесте уровня 114600. Сделка закрылаь в БУ
4.: Вход вручную по пину на промежуточном уровне 114100 (ретест). Сделка неудачная, выбило по стопу оба контракта
5.: Вход на ретеста 114600 по пину. Сделка в плюсе. Закрыл вручную, дабы не нарваться на стоп завтра на открытии рынка.
В целом не так и плохо.
спустя 22 минутыНемного по ранее сформпрванным опционным конструкциям.
По сберу в неудачной конструкции с зависшими фьючами в синтетике решил фиксануть убыток от зависших.фьючерсов. Сами опционы в плюс опционы уже вряд ли выйдут, так что эта конструкция по итогу оказалась неудачной.
По баксу еще немного поднял профиль вверх с помощью фьючерсов. Осталось немного (всего 360 пт.) до безубытка. Надеюсь до экспирации в текущий четверг успеть ее в БУ вывести. И да, поскольку теперь направленная позиция у меня превратилась в колл-спред (с его помощью я дополнтельно приподнял конструкцию), фьючерсами приходится работать со стопами и по свечным формациям.
Еще немного работы с фьючерсом РТС (2 контракта). Все сделки сделаны скриптом. Причем в первую сделку скрипт заходил при моем присутствии, а вел и завершал уже при моем отсутствии у монитора. Моя задача была только с утра посмотреть нужно ли скорректировать уровни. Удобно однако!
1.: Заход на отбой от уровня 114600 по доджу. Сделка отработана в полном объеме
2.: Заход на отбой от уровня 113300 по пину. ТР1 взят, сделка переведена в БУ, второй контракт выбило по стопу. Итог: профит от одного контракта.
3.: Повторный заход на отбой от уровня 113300. Эта сделка неудачная, оба контракта закрылись по стопу
спустя 15 минутПоскольку у нас на РТС как-то цена застряла в коридоре, решил соорудить проданного кондора с дальнейшими экспериментами по управлению данной позицией. Пока кондор не сформирован до конца. Ликвидности не хватило на продажу стренгла (продавать по ценам ниже теоретических не хочу - получается невыгодное соотношение прибыль/убыток). Так что пока есть только половина кондора: купленный длинный стренгл. Завтра буду его доделывать.
спустя 19 минутВзял коллов и путов для проданного кондора специально по 2 шт., чтобы если что можно было по ТС по направленной торговле недельными опционами пойти.
спустя 22 минутыЧто интересно: текущая цена фьючерса стоит почти посередине в этой конструкции. По моему разумению это дает наименьший риск неполучения прибыли от проданного кондора.
1.: Заход на отбой от уровня 114600 по доджу. Сделка отработана в полном объеме
2.: Заход на отбой от уровня 113300 по пину. ТР1 взят, сделка переведена в БУ, второй контракт выбило по стопу. Итог: профит от одного контракта.
3.: Повторный заход на отбой от уровня 113300. Эта сделка неудачная, оба контракта закрылись по стопу
спустя 15 минутПоскольку у нас на РТС как-то цена застряла в коридоре, решил соорудить проданного кондора с дальнейшими экспериментами по управлению данной позицией. Пока кондор не сформирован до конца. Ликвидности не хватило на продажу стренгла (продавать по ценам ниже теоретических не хочу - получается невыгодное соотношение прибыль/убыток). Так что пока есть только половина кондора: купленный длинный стренгл. Завтра буду его доделывать.
спустя 19 минутВзял коллов и путов для проданного кондора специально по 2 шт., чтобы если что можно было по ТС по направленной торговле недельными опционами пойти.
спустя 22 минутыЧто интересно: текущая цена фьючерса стоит почти посередине в этой конструкции. По моему разумению это дает наименьший риск неполучения прибыли от проданного кондора.
Участие в обсуждениях доступно
только зарегистрированным участникам группы
только зарегистрированным участникам группы
