Всем здравствуйте!
В прошлые выходные я анализировал итоги недельной торговли и рассматривал причины убыточных сделок. В итоге у меня получился небольшой список правил, соблюдение которых должно было уменьшить количество убыточных сделок. Соответственно, основной задачей на текущую неделю было повышение % прибыльных трейдов.
Смотрим результат – Скрин «История сделок», Скрин «Статистика».
Количество убыточных сделок уменьшилось в 2 раза
– с 6 до 3 (даже с учетом случайной автоматически открытой сделки)
% прибыльных трейдов увеличился с 58,82% до 85,00%
Прибыльность увеличилась в 3 раза с 0,60 до 1,84
Для понимания кривой Баланса на скрине «Статистика» -
1 – случайный убыток, 2 – вывод средств.
Краткий анализ убыточных сделок –
1 – ошибка в расчете величины тейк-профита
2 – автоматически открытый ордер после закрытия сделки вручную в терминале
3 – ошибка – не трендовая сделка – это уже пятничная усталость, но любопытно с психологической точки зрения, постараюсь подробнее описать ниже.
Итак, правила, которыми я руководствовался на этой неделе и которые у меня перед глазами над монитором).
Торговля только по тренду
Контроль точки входа по отношению к предыдущей свече на футпринте (тиковом и 5m) – так как показывал Евгений Стриж
Периодическая корректировка величины тейк-профита в процессе торговли (если необходимо)
Не открывать ордера, даже при наличии сигналов, если текущие свечи контртрендовые
Не торговать около сильных уровней поддержек/сопротивлений – максимум/минимум дня, скопление линий Боллинджера, «целые» уровни (3800.00, 3900.00 и т.д.)
Самый основной здесь пункт, конечно, это Торговля по тренду.
В материалах курса есть определение, что считать трендом, но я трактую немного по-другому. Я рассматриваю свечной график 5m, на который нанесены три Moving Average c периодами 8, 13 и 21 (скрин «Параметры мувингов»). Именно они являются для меня индикаторами наличия и силы тренда. Как только мувинги начинают расходиться между собой по отношению друг к другу (скрин «Трендовые участки графика»), я понимаю это, как начало трендового движения и перехожу на футпринт. Я использую этот подход уже много лет (определение тренда) и он давно доказал свою эффективность.
Контроль точки входа – здесь всё, как учит Евгений.
Для визуального удобства я использую линию торговой панели, как границу. Чаще всего ордера открываю Best Limit, иногда с помощью линии, но в этом случае часто лимитные ордера не активируются. Здесь, как вам удобно. В любом случае, избегайте крайних точек для открытия ордера. Это касается, в первую очередь, тикового футпринта, в меньшей степени 5m принта. Но если вы будете корректно открывать ордера и на 5m принте – очень уверенные будут сделки.
С периодической корректировкой величины тейк-профита, наверное, всё понятно. Волатильность рынка меняется, длина тиковых свечей меняется, соответственно, подстраиваем под эти изменения тейк-профит, чтобы вдруг не было такой ситуации, что не хватило одного тика до фиксирования прибыли.
Контртрендовые свечи – свечи, направленные против текущего тренда. Бывают ситуации, когда появляются сигналы для входа в рынок, но направление текущих свечей (принтовые, свечные графики) направлено против тренда. Здесь нужно воздержаться от входа в рынок. Это возникает либо в начале коррекции, либо, когда цена встречает сопротивление. У меня нет сейчас таких скринов, но в процессе торговли на следующей неделе, я постараюсь показать пример.
Торговля около сильных уровней поддержек/сопротивлений.
Сразу хочу напомнить про линии Боллинджера и ещё раз подтвердить, что это отличный инструмент, показывающий вам возможные сильные препятствия для цены и безопасное пространство для торговли (Скрины «Линии Боллинджера», «Параметры BB»).
Что касается торговли на максимуме/минимуме дня. Рынок таков, что он может прилипнуть к этому уровню и продавливать цену в течение нескольких часов. Я если торгую в такой ситуации, то только от коррекций, это более-менее безопасно. Очень неплохо для таких ситуаций знать среднюю величину среднедневной волатильности инструмента + среднюю величину внутридневных трендов. Эта статистика позволит вам избежать открытия сделок в конце трендов и более смело торговать в начале трендов.
Вот основные моменты, о которых я хотел вам сообщить. Напомню, что я использую как сигнал «имбаланс» (вы можете использовать другие вариации) на тиковом футпринте и 5m принте, очень желательно, чтобы они возникали одновременно и держались не менее 5 сек. Очень сильный сигнал, даже без учета ситуации на тиковом графике, когда на 5m принте появляется двойной, тройной имбаланс. В тоже время, если возникает одновременно имбаланс на покупку и продажу, игнорируйте эту ситуацию.
Моя настройка торговой панели (скрин «Настройка торговой панели»). Обратите внимание, стоп (SL) равен 12 тикам. Если вы всё делаете правильно, это абсолютно безопасный вариант стопа. Более того, я его уменьшаю, если цена подтормаживает, т. е. вы его можете регулировать в зависимости от ситуации, НО не
в большую сторону!
Самые жадные и терпеливые могут подтягивать стоп по движению тренда (если вы вошли в сделку в начале тренда), ориентируясь по теням 5m свечного графика (поизучайте график). Я не практику этого по своему психологическому складу.
Вот, наверное, всё самое основное. Если вы решите пробовать торговать в этом стиле, начинайте с комфортного торгового объёма. Вам потребуется до 2х недель для адаптации. После этого начинайте постепенно увеличивать торговый объём (+1 контракт в неделю, максимум – 2) до уровня, рекомендованного Евгением.
НО! Следите за своим состоянием психологического комфорта! Не комфортно, допускаете ошибки – минус 1 контракт. Торговля должна быть эмоционально и психологически легкой, тогда вы будете зарабатывать. В этот период не ставьте себе цели финансовые, концентрируйтесь только на качестве исполнения правил.
Со своей стороны, на следующей неделе я увеличиваю объём до 3 контрактов и стараюсь сохранить качество исполнения.
Отдельно напишу свое видение про торговлю на Американской сессии.
