Вячеслав, дискуссия всегда на пользу!
В данном случае нужно максимально снизить риск возле проданного края. При движении цены вверх (к точке открытия конструкции) всегда можно продать купленный ранее пут и обратно поднять середину, плюс поднять линию профиля на "сегодня". т.е. сделать обратные действия. При дальнейшем движении вверх покупаем опцион колл страхуя правый край. Каждая страховка будет за счет профита под "шапкой", который будет уменьшаться на разницу купленного и затем проданного страховочного опциона. Обратите внимание, что даже такие простые шаги не сразу получаются у большинства начинающих. Если цена уйдет за край, то убыток будет неограничен и уменьшить его, а тем более вывести в ноль или плюс будет нереально. Проданный стренгл самая привлекательная конструкция для начинающих, но как снизить риски при выходе за край и сохранить депозит мало кто знает или хочет знать. Продал и жди пока тетта профит даст не обращая внимание на колебания цены в рамках профиля.
Продавать края очень опасное занятие и сейчас главное понять что делать, что бы не потерять депозит при голой продаже и делать эти манипуляции нужно в динамике, когда цена ходит и идет время. Таким образом мы отработаем примеры с несколькими классическими, базовыми конструкциями, а потом "полезем дальше в дебри".
Соответственно в таком случае нужно главным образом обращать внимание на профиль "сегодня", а не на экспирацию, - логика верна, но учитывать нужно "сегодня и далее до экспирации".
Сейчас было падение цены и за счет Веги опционы стали дороже. При движении вверх или боковике на 2-3 дня Вега снизится и линия "сегодня" будет подниматься вверх быстрее чем показывает аналитик. В аналитике можно посмотреть что будет если волатильность уменьшается. Я это уже показывал и в дальнейшем еще буду показывать как работает Вега.
