В Колл-спреде добавил недельки. получилось симпатично (экспирацию взял 12.03, а не 05.03 из-за уже сильного влияния тетты на стоимость 05.03 (завтра сильно будут терять в стоимости)). Если РТС пойдет вправо - страховку продаю. Если РТС пойдет влево - оставляю как часть конструкции.
В проданном стренгле добавил коллы и путы 19.03 (убираю бесконечный убыток слева и справа и при этом существенно снижаю интенсивность ухода в минус). Если резкого изменения цены с открытия не будет - страховку продаю.
Вчера РТС поднимался на 135000 в сторону моего Колл-спреда. Однако уже сегодня цена откатилась к 132500. Поскольку в этой точке через ноль проходила линия "на сегодня", было логично контрольную точку перенести со 130000 именно на 132500. Соответственно в новой контрольной точке вмешался в конструкцию (продал колл для поднятия левого края).
Сегодня у меня был наглядный пример влияния волатильности на стоимость опционов.
Открывал направленную позицию на путах 12.03 (от шортового пинбара на Н1) со страховкой колами.
За 3 часа волатильность на 132-м и 135-м страйках опционов 12.03 ощутимо упала. Как следствие начала падать и цена опционов. Как итог: Сделку я закрыл без прибыли (и даже с небольшим убытком), хотя РТС прошел в мою строну 2500п.
Вот такое влияние волатильности на стоимость опционов.
РТС подошел к 132500 после похода на 135000. Линия профиля "сегодня" начала пересекать ноль. Корректируем профиль конструкции (поднимаем левый край покупкой путов). Новая контрольная точка: 135000
