Отлично у вас получилось, Геннадий! Так мягко и красиво развернули правый край, и совершенно безопасно! И даже очень прибыльно вышли далеко за правый "опасный" угол Стрэнгла! Респект Вам с Дмитрием! Дмитрий правильно учит откупать (закрывать) постепенно проданные опционы, пусть и с убытком, когда цена опасно приближается к проданной ноге. Именно так и надо делать. Ситуация справа теперь очень комфортная, спокойная и легко управляемая. Отлично просто!
Сегодня 17 ноября 2020 года (вторник), ситуация по фьючерсу, пробили уровень сопротивления и сверху вниз подошли к нему, ожидаю движение фьючерса вверх до следующего уровня сопротивления 130 000 пунктов, страховку вчерашнею кол закрывать не буду.
Может быть сталкивались с такой проблеммой, вчера случайно закрыл таблицу текущих парвметров в квике, перестали передаваться данные в аналитик, заново загрузил в квик файл, как при первоночальной настройке, все заработало, но при выключении компьютера и повторном включении связи квика с аналитиком опять нет, то есть опять приходится загружать файл в квик и заново все настраивать, в чем может быть проблема?
1. Перед тем как всё выключать, сохраняю все профили в аналитике.
2. Далее..правой кнопкой мыши на таблице параметров останавливаю вывод данных с квика в аналитик.
3. закрываю аналитик.
4. разрываю соединение с брокером в Квике, и только потом закрываю Квик.
__________________
при повторном запуске квика и аналитика, ничего не слетает, и всё работает.
Сегодня 20 ноября 2020 года (пятница) по конструкциям на выходные запас справа и слева от текущей цены фьючерса в опционном аналитике ставим запас не менее 15000 пунктов для РТС.
теперь ситуация по фьючерсу РТС.
цена фьючерса РТС никуда не сходила, поэтому все конструкции без изменений, только одну конструкцию застрахую Нейтрально-направленную с приоритетом в Лонг.
пробовал месячные страховки никак не мог избавиться от просадки в центре профиля, выбор пал на недельные страховки.
может кому нужно будет.. шаблон учёта своих конструкций. Ссылка
также дополнил информацию в "памятку управления конструкциями" написанное ранее в этой ветке.
Геннадий, доброго времени! Заметил, что Вы страхуете не тем календарным спрэдом, насколько я понимаю. Дмитрий на последнем мастер-классе, когда давал задание на новый месяц, рисовал другой Календарный спрэд и направлен он противоположно (наоборот) вверх по отношению к тому, что сделали Вы. Поэтому ваш календарный спрэд не страхует, а ещё круче утягивает край в минус. Дмитрий, поправьте нас, если кто не прав. Посмотрите Мастер-класс №3 внимательно, там Дмитрий рассказывает про два вида Календарных спрэда. Про первый (использованный вами) на 23 минуте, а про второй (который нужно использовать) на 35 минуте. Второй тип календарного спрэда ("Хитрый календарный спрэд" - именованный так Дмитрием) выглядит вот так:
А, в вашем случае, Геннадий, к простому Колл-спрэду его нужно расположить вот так, что бы вытянуть вверх левую (убыточную) часть :
Вот как рисовал Дмитрий на последнем занятии №6 Мастер-класса страховку простого спрэда таким "Хитрым календарным спрэдом" - это (скрин его рисунка на 48 минуте):
Если сделаете именно так, то всё получится очень красиво. :)
Поэтому ваш календарный спрэд не страхует, а ещё круче утягивает край в минус
Не понял Ваше утверждение...
Риск в левой части конструкции по РТС кол-спреда ограничен, 6500 пунктов, сама страховка слева даёт максимальный убыток минус 130 пунктов.
А, то, что профиль со страховкой круто уходит ну и пусть уходит, это локальный минус, и при закрытии страховки с минусом 130 пунктов вернёт первоначальный вид базовой конструкции кол-спред, и ничто в левой части ей не угрожает.
спустя 15 минут
Владимир Малетиннаписал20 ноября 2020 в 23:35
Если сделаете именно так, то всё получится очень красиво, - практически "грааль" :)
С уважением.
этот рисунок я также видел, пробовал его сделать не получилось вывести такой рисунок календарным спредом предложенный ранее в том-же видео. Я понимаю спред так: одинаковое количество опционов куплено и такое-же количество опционов проданное, иначе это уже будет не спред, а нечто другое.
А, слово календарный спред тут присутствует только разная дата экспирации.
Посмотрите ещё раз внимательно на рисунок Дмитрия Брылякова. ТАМ ясно нарисовано какой ИМЕННО Календарный Спрэд он имеет ввиду и как он должен быть расположен по отношению к Простому Спрэду. Этим всё сказано, предельно ясно и однозначно.
Поэтому ваш календарный спрэд не страхует, а ещё круче утягивает край в минус
Не понял Ваше утверждение...
Риск в левой части конструкции по РТС кол-спреда ограничен, 6500 пунктов...
МИНУС -6500 п. - это по вашему ограничение риска левой части?... Это СТРАХ !! А не страховка.
Геннадий Кирпичниковнаписал21 ноября 2020 в 13:13
А, то, что профиль со страховкой круто уходит ну и пусть уходит, это локальный минус, и при закрытии страховки с минусом 130 пунктов вернёт первоначальный вид базовой конструкции кол-спред, и ничто в левой части ей не угрожает.
"Ну и пусть уходит..." Чего, чего?... Вы не забыли, что профиль самого колл спрэда тоже достаточно круто уходит в минус(независимо от "страховки вашей".. )? А ваш "календарь" ЕЩЁ к нему к нему добавляет вниз -130 п. вместо того что бы вытягивать его в + !!! Вы получаете конечный результат по СУММАРНОМУ, ИТОГОВОМУ профилю - (БОЛЬШОЙ МИНУС!) и никаких гвоздей...! И ждите потом что биржа вернёт вам -6630 п. ... "Ищите потом ветра в поле", как говорится ...
Геннадий Кирпичниковнаписал21 ноября 2020 в 13:13
....этот рисунок я также видел, пробовал его сделать не получилось вывести такой рисунок календарным спредом предложенный...
Это не разговор, Геннадий... НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ... Что значит не получилось? Надо "штудировать" учебный материал, видео, "долбить" Аналитик пока не получится! =)
Геннадий Кирпичниковнаписал21 ноября 2020 в 13:13
Я понимаю спред так: одинаковое количество оп.......... иначе это уже будет не спред, а нечто другое.....
Это всего лишь ВАШЕ умозаключение ( т.е. решение..) и оно может не иметь ничего общего с реальными фактами и реальным положением вещей. Не допускаете такое, Геннадий? А как же тогда другие разновидности Спрэдов? Например Пропорциональные спрэды (РАТИО-спрэды), которые мы уже тоже, кстати, проходили? Там ведь разное количество купленных/проданных опционов, НО они тем не менее "в миру опционщиков", общепризнанно, называются СПРЭДАМИ всё равно... (( =)
Спрэды - это некий разнонаправленный "сплав" чего угодно с чем угодно.. Проще говоря.
Изначально английское слово СПРЭД (SPREAD) переводится с английского как: "распространение, размах, протяженность, увеличение, простирание".
