Всем большой привет. Всех с прошедшим Днем Весны и Труда
и если кто помнит, то днем Солидарности Трудящихся, а также с наступающим ДНЁМ
ПОБЕДЫ!!!
Решил не захламлять своими высказываниями тематические
посты в группе, поэтому пишу в месте размещения своего поста. Если кому-то
будет интересно, смогут почитать и здесь. Хотя это символично, так как в начале
обучения я пытался анализировать проданный стреддл, теперь пытаюсь
анализировать купленный!
Немного выпал из группы, поскольку на праздники ездил
к друзьям в Крым. Немного разочаровался. Если кратко, то цены как в Сочи-Центр,
а инфраструктура как в Абхазии. Хотя с Абхазией, я наверное, перегнул палку, но
это кто как воспринимает, ожидал бОльшего! По-моему, у нас в государстве делают
всё, чтобы люди отдыхали за границей по системе всё включено. Даже в Италии
(пусть не all
inclusive),
но хотя бы есть за что платить. Ну да ладно я не об этом, обидно просто:(
По поводу Oppozit. Сделал более предметный анализ стреддлов по разным
инструментам, спасибо Андрею Дементьеву за таблицу расчета стоимости опционов. Сразу
говорю, что не претендую на 100% корректность анализа, поскольку всегда есть
влияние человеческого фактора, к тому же не совсем понятна корректность
расчетов цен опционов в таблице, хотя по общим прикидкам вроде бы всё
правильно. Но как бы не было, думаю общая картина по стреддлу сильно отличаться не будет. По
двум инструментам выкладываю таблички (старые и новые). Доходность от
первоначального (усредненного) анализа отличается не в лучшую сторону. Я не
беру менее ликвидные инструменты (там совсем печально), а говорю о двух
наиболее ликвидных Si
и
Ri.
По дешевизне и волатильности очень подошёл бы мини микс, но из-за закрытия
программы маркет-мейкинга на этом инструменте, к сожалению, на нем очень сложно
будет отработать эту стратегию.
Дмитрий прав на счет убыточности стреддлов,
может это и не самая убыточная стратегия, но хорошего тоже мало. Эти
конструкции требуют к себе постоянного внимания. В них нужно постоянно отрабатывать
временнОй распад опционов! Самый легкий (на мой взгляд) и, наверное, самый
правильный – это отработка базовым активом. Я согласен с Андреем Дементьевым,
что чем больше его отрабатываешь, тем лучше!
Но я на это смотрю несколько иначе чем он. Он в этом видит обязательную
программу, для гарантии получения бОльшей прибыли в торговле. Я же смотрю на
это именно как на дополнительный бонус к торговле опционами. При отработке
временнОй стоимости опционов фьючерсами необходимо постоянное присутствие в
торговом процессе, пусть даже посредством роботов, но ведь за ними тоже нужен
пригляд. По моему мнению, это всё равно как торговать линейным инструментом (от
чего в принципе хотелось максимально уйти), пусть даже с защитой опционными конструкциями.
Кстати спасибо большое за это Дмитрию. Он смог очень доходчиво объяснить про
опционы и показать возможность опционной торговли, не захламляя мозги
математикой! Это сейчас уже можно приобщать математику к анализу, при настройке
торговой стратегии.
Таким образом, по моему мнению, опционная торговля
сама по себе самодостаточна! Если правильно настроить стратегию, она должна
давать легкий, в психологическом плане доход, не требующий постоянного
присутствия индивида перед монитором. При большом депозите – это продажа
волатильности с пониманием того, что ты делаешь: когда и как нужно вмешиваться при
гарантированной доходности или покупка волатильности при разгоне депозита.
По-другому я не вижу направления реализации базовых стратегий. А бонус, в виде
торговли базовым активом, это приятное дополнение к опционной торговле, в
крайнем случае, при неудачной торговле БА – это не генерирующее убыток хобби!
Но, повторюсь, это моё личное отношение к опционам. И я не говорю, что оно
правильное, просто у такой торговли (на мой взгляд) большой запас прочности,
который можно реализовать.
Стратегия Oppozit, по своему определению, позволяет подниматься в плюс
по доходности как по лестнице левой и правой ногой, нужно просто покрутить на
истории покупку/продажу опционов, для своевременной фиксации прибыли.
Посмотреть уровни БА, может строить не на центральных страйках, а возле сильных
уровней, расширяя таким образом стренгл, но и удешевляя процесс входа в сделку.
Может фиксировать прибыль не через 1000, 2000 пунктов, а чаще, в зависимости от
инструмента и стоимости опционов. Потом попытаться прикрутить получающиеся
цифры к существующему рынку. В общем есть над чем поработать и
поэкспериментировать! И, повторюсь, торговля базовым активом в опционной конструкции
– это, на мой взгляд, всё-таки приятное дополнение к основной торговле.
