Вчера на новостях резко рванули против опционов. Ситуация в Си: За неделю успел отработать 1600 пт. без особого рвения. Плановый минус был 4610 пт, осталось 3400. И впереди еще целый месяц! Эквити:
По РТС все на первый взгляд хуже: Плановый минус был 11 640 пт. Позиция открыта 2 дня назад. За это время получилось отработать 1800 пт.
В общем скрипт точно снимает психологическую нагрузку!
Выходит,что лучший вариант брать опционы на следующий месяц для синтетики за несколько дней до экспирации, когда появляется ликвидность, в общем чем раньше тем лучше.. .P S Коллеги,похоже мы становимся свидетелями создания уникального робота на все времена,который как я понял может работать при разных условиях рынка)))
Александр Шишкиннаписал16 марта 2017 в 23:31
Выходит,что лучший вариант брать опционы на следующий месяц для синтетики за несколько дней до экспирации, когда появляется ликвидность, в общем чем раньше тем лучше.. .P S Коллеги,похоже мы становимся свидетелями создания уникального робота на все времена,который как я понял может работать при разных условиях рынка)))
Сегодня ситуация такая: Си, из 4610 пт минуса отработано 2600 пт. Максимальный минус теперь 2010 пт. Доллар идет против Коллов, а эквити пока вполне терпимое: РТС инструмент дорогой, поэтому цифры другие. Из Планового минуса 11640 отработано 3990 пт (это 1,5 опциона Пут из 4-х) за трое суток. Пока 1330 пт в день. Максимальный минус теперь 7650 пт. эквити:
20.03.17 Си: Сегодня была 1 сделка на 100 пт и 2-я пока не закрыта. В принципе минус от опционов каждый день все меньше и эквити сильно ниже нуля не уходит.
Ри: Сегодня на уровне 112500 куплено еще 4 пута (страйк 112500) и при движении вниз минус заметно сократился. Фьючерсом сегодня было 3 сделки в общем на 1200 пт. Если БА пойдет вверх, то будет не просто. Но РТС в любом случае по этой стратегии не торгуем, т.к. инструмент сам по себе очень дорогой. Мне стало интересно как это будет выглядеть на практике.
21.03.17 По доллару все стабильно. Плановый минус каждый день сокращается. Эквити пока почти не меняется: Ри: Сократился минус текущий и плановый. Сегодня было 3 сделки в общем на 1320 пт. 2 фьючерса остались в позиции.
22.03.17 Си: Вся торговля ведется в минусовой зоне опционов. Учитывая это ситуация выглядит на 5+. 2800 пт уже есть в копилке, осталось совсем не много. Во флете очень хорошо собирает профит: Эквити: РТС: Сегодня 2 сделки на 600 пт. Упустил перестановку уровня. 2 позиции открыты.
23.03.17 Си: Сегодня была всего 1 сделка на 150 пт, т.к. есть зависший фьючерс от 58400 , (т.е.в пределах 200-400 пт от текущей цены) а зависание 2-х частей в одном диапазоне нельзя допустить.Но в любом случае ситуация каждый день улучшается. БА больше чем на 1000 пт ушел против опционов, а эквити... увидите ниже)). Эквити: Ри: Тут тоже все отлично! Торговать этим инструментом можно и даже нужно, но для этого нужен депозит по больше) Если торговать Си и Ри по Синтетике одновременно, то нужно не менее 100 000 руб. Сегодня доход от фьючерсов составил 1710 пт. 1 фьючерс пока в позиции. эквити:
Пятница прошла в уже привычном режиме!) Си: Закрылся зависший фьюч с профитом 400 пт. Всего фьючерсом получено 3352 пт. Под закрытие сессии решил открыть 1 фьючерсом шорт с тейком 1500 пт, т.к. уже есть 3 "чистых" колла 59500, то любые движения больше 1000 пт будут однозначно уже в плюс. А до экспирации еще успею поработать оставшимися 2-мя фьючерсами. Эквити: Ри: За пятницу получилось 1550 пт. Стал привыкать к мысли, что в день 1000-1500 пт это норма и начал увеличивать тейки. Если БА пойдет вверх, то придется отрабатывать еще 4 112-х пута, но при такой динамике меня это не пугает. Если БА пойдет вниз, то... профит превысит все ожидания.
