памятка как управлять спредом и проданным стренглом

Геннадий, большое вам спасибо за комментарии, за помощь и отдельное спасибо за памятку! Честно говоря, все дается с трудом и понять сложно. Но я думаю, с вашей помощью и с помощью Дмитрия, у меня получится освоить эту сложную науку)).

Ожидаю снижение от уровня сопротивления 124300 

Как себя чувствуют конструкции..

пут-спред РТС

закрыл

Ситуация по Si

конструкция пут-спред по Si

закрыл

проданный стренгл

после закрытия страховочных колов.

страховка 

Итого, что имеем:

конструкция пут-спред по РТС +6360 п.

конструкция пут-спред по Si +1652 п.

конструкция проданный стренгл - в работе.

Сегодня 11.11.2020 года (среда)

ситуация по фьючерсу РТС

оставшаяся конструкция проданный длинный стренгл со страховкой

ожидаю снижение фьючерса от уровня сопротивления, закрываю страховку и приподнимаю профиль выше нуля закрыв четыре проданных колов.

Генадий, объясните пожалуйста, какой смысл закрывать недельную страховку с утра (если, конечно, это не день экспирации.), если на ночь опять нужно страховаться?  Я этот момент недопонимаю.

Это у Вас в памятке упоминается

Если недельная страховка идёт в Вашем направлении, то её можно не закрывать, т.к. она приносит Вам прибыль. Если идёт против Вас, то необходимо её закрыть, т.к. она Вам приносит убыток. В зависимости от ситуации вчерашняя страховка может остаться и на следующий день. Однако, если цена прошла страйк в сторону Вашей страховки, то имеет смысл данную страховку закрыть с прибылью и открыть уже со следующим страйком. Тогда, если цена развернётся, то Вы потеряете меньше, чем если бы оставили старую страховку (более дорогую). Все эти моменты нужно просчитывать в Аналитике.

Спасибо, Борис, теперь вопрос прояснился. По каждой ситуации целесообразнее принимать решение после анализа в аналитике, чтобы определить наиболее оптимальный вариант в плане уменьшения убытков, рисков и увеличения прибыли. Похоже на шахматы. 

Геннадий Кирпичниковнаписал11 ноября 2020 в 21:51

....и приподнимаю профиль выше нуля закрыв четыре проданных колов.

Как вариант, управление правильное хорошее. Но есть небольшое уточнение (чтоб не вводить коллег в заблуждение..)).         Геннадий, закрыв 4 проданных Колла, весь профиль Вы наоборот опускаете (более чем в 2 раза - прим. с 42000п. до 17000п.), но уменьшаете наклон правой "ноги" конструкции. И таким образом Вы просто отдаляете правую КТ и снижаете риск справа. Скажу спасибо, заодно, Вам за методичку по управлению ОК !  И удачного дальнейшего "пилотирования"!

Всё верно. продав колы справа я тем самым снизил риск по конструкции в случае если фьючерс уйдёт вверх (риск от проданных колов их всё равно придётся  на реале к примеру закрывать иначе не дадут закрыть страховочный недельный кол), хотя можно было и оставить, ведь там была страховка из недельного опциона кол, которая уводила общую прибыль конструкции в ещё больший плюс.

основная идея была, что Рынок фьючерса наметил снижение от уровня сопротивления, плюс снять нагрузку на гарантийное обеспечение всего профиля. а общую прибыль профиля до закрытия проданных колов я увеличил с 8824 п. до 9241 п.

__________

кстати подправил ввёл немного новшества в памятку, там сейчас обновлённая информация.

Принцип, пусть прибыль будет меньше, но и Риск потерять денег тоже ниже. - это когда ГО  и спреды увеличены, что создают на Реале дополнительные трудности.

Сегодня 13 ноября 2020 года, (пятница)

ситуация по фьючерсу РТС

конструкция проданный длинный стренгл

страховка кол

Сегодня 15 ноября 2020 года (воскресенье), изменил "памятку как управлять опционными конструкциями", в связи с добавлением новой информации, и изменением уже написанной информацией в файле. изменения выложил в верхнем ранее сообщении.

Добрый день Геннадий!!

Вопрос по страховкам, страхуем каждый вечер, утром продаем опционы которые дают убыток и оставляем те которые дают прибыль, аналогично в выходные или создаем страховочную конструкцию и наблюдаем несколько дней, я так попробывал но были большие убытки от продаж страховочных опционов, где истина, что говорит практика и опыт?

В продолжение вопроса, или основной критерий- приближение линии на сегодня к нулевой отметке? Либо это два разных вида страховки, страхование текущей ситуации и страхование рисков.

Дмитрий Астаховнаписал16 ноября 2020 в 12:22

Вопрос по страховкам, страхуем каждый вечер,

Я также сперва думал, и также сливал депозит, не реальный конечно, а виртуальный, но тоже неприятно.

Вот представьте простая математика: опционную конструкцию создаём на один месяц, внутри этого месяца имеем четыре недели, значит нам нужно страховать каждую неделю по недельной страховке, и того четыре раза в месяц, плюс то, что недельные опционы на порядок дешевле месячных опционов. Даже если все четыре недельки недельные опционы  принесут  убытки в виде отданных своих премий Рынку, то вряд-ли получится выкачать больше 2/3 (66%) от шапки базового профиля. А на практике получается что не все страховки дают убытки в размере своих премий, есть и плюсовые страховки приносящие прибыль.

____________

В связи с этим возникает: нужно использовать страховки не так часто как Вы пишите: "каждое утро снимаем и каждый вечер страхуем"

Вот и поразмыслите над тем, что я написал.

_____________

Чем реже - тем лучше.

Геннадий Кирпичниковнаписал16 ноября 2020 в 18:40

то вряд-ли получится выкачать больше 2/3 (66%) от шапки базового профиля.

это конечно выполняется если к примеру для конструкции проданный стренгл, или проданный стредл Вы будете использовать  не менее проданных по три опциона с каждой стороны, а лучше по пять.

Дмитрий Астаховнаписал16 ноября 2020 в 12:22

Либо это два разных вида страховки, страхование текущей ситуации и страхование рисков.

это слова синонимы, одно и то-же.

просто дело в том, если пропустить Кт (контрольную точку управления), то конструкцию вытаскивать из текущего минуса, будет сложнее, так как свободных денег на Вашем депозите резко убавится, (брокер поднимет ГО на весь профиль), и чтоб что-то сделать со своей конструкцией у Вас не хватит денег на покупку опционов.

_________________________

Тут будет игра - кто первее, (брокер  закроет по техническому маржин колу Ваш профиль, либо Вы успеете снизить ГО на конструкцию и докупите каких - нибудь опционов к себе в портфель).

Сегодня 16 ноября 2020 года (понедельник)

ситуация по фьючерсу РТС

текущее состояние конструкции проданный длинный стренгл

идея переложиться в новую страховку

со страховкой, тем блолее потенциал вверх до уровня сопротивления есть, смотрим самый верхний график фьючерса.