Получается чем больше опционов, тем больше фьючерсов используется, а соответственно и меньше шаг между зависшим и следующим открываемым. А чем меньше шаг, тем большее количество микродвижений можно взять.
например за 16.05.17 на бай при шаге в 50п. взято 50*11=550, при шаге 100п - 100*3=300 (стратегия: простая сетка байстоп и байлимит ордеров)
======================================================================
Дмитрий, скажите, если брать, например, последние движение по СИ.
Я открываю 12ть 59х путов, на уровне 59000. Цена сразу пошла вниз (т.е.12 хэдж колов не открылись). Допустим 6ть фьючерсов на бай зависли на промежутке от 59 до 58 с шагом 200п.
На уровне примерно 57000 прибыль по опционам пут вытянула минус от зависших фьючерсов и мы имеем сумарный результат в районе нуля.
Скажите, дальше открываем 12ть 57х коллов или путов? (и открываем страховочный хэдж на 12ть опционов если цена пошла на 500п. не в сторону открытия) и продолжаем работать фьючерсами?
например за 16.05.17 на бай при шаге в 50п. взято 50*11=550, при шаге 100п - 100*3=300 (стратегия: простая сетка байстоп и байлимит ордеров)
======================================================================
Дмитрий, скажите, если брать, например, последние движение по СИ.
Я открываю 12ть 59х путов, на уровне 59000. Цена сразу пошла вниз (т.е.12 хэдж колов не открылись). Допустим 6ть фьючерсов на бай зависли на промежутке от 59 до 58 с шагом 200п.
На уровне примерно 57000 прибыль по опционам пут вытянула минус от зависших фьючерсов и мы имеем сумарный результат в районе нуля.
Скажите, дальше открываем 12ть 57х коллов или путов? (и открываем страховочный хэдж на 12ть опционов если цена пошла на 500п. не в сторону открытия) и продолжаем работать фьючерсами?
Участвовать в обсуждении могут
только участники группы!
только участники группы!
