Дмитрий, на вебинаре я задал вопрос, но наверное меня не совсем верно поняли...
С учётом Вашего ответа на вебинаре, попробую расписать этот вопрос поподробнее:
Допустим после 15 июня (когда уже действует только сентябрьский базовый актив) цена БА будет 58,300 и соответственно купите Августовские 58,000 путы и 58,500 коллы,
соответственно фьчерсного Агента настроите так чтобы он переворачивался именно на этих ценах...
Через месяц (во второй половине июля) на Августовские опционы настройки Агентов будут оставаться эти же (переворот фьюча на 58,000 и 58,500) и до экспирации (августовской) остается ещё недели три...
И в тот момент Вы решите купить сентябрьские опционы,
но цена базового актива в тот момент будет уже где-то 60,200...
И соответственно сентябрьские опционы будете уже покупать 60,000 путы и 60,500 коллы ...
Вопрос: Для этих сентябрьских опционов Вы включите 2-го фьючерсного Агента (с переворотом на 60,000 и 60,500) и соответственно ещё три недели (до августовской экспирации) будут работать одновременно 2 фьючерсных Агента (августовский 58 - 58,5 и сентябрьский 60 - 60,5) ?
Или будет продолжать работать только один Августовский Агент (с переворотом фьюча на 58,000 и 58,500)?
И значит он будет работать и для Августовских опционов (58 путы и 58,5 коллы)
И он же будет работать для сентябрьских опционов (60 путы и 60,5 коллы),
т.е. он будет делать бай от 58,000 и селл от 58,500 для сентябрьских 60-х путов и 60,5-х коллов???
